johansen检验+VAR模型滞后期选择

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    1. VAR问题：       （1）论坛上有说VAR模型的滞后期可以通过在VAR模型界面的view—lag structure—lag length criteria,然后就有了下面这个                   窗口
                 
                 那么请问，这个文本框是默认的还是要我们自己确认输入的，如果是要自己输入的，那要如何确定？
        （2）关于滞后期的确定，有人说根据①sic跟sc最小+LR检验原则（这里不明白，如果sic与sc出现矛盾，要如何看LR，选大or选小）；②以带*号多的那一期为主。请问两个标准哪个比较权威？再比如像下面的图滞后期是哪一期？

                 

   2. johansen检验的lag intervals要怎么填？

      
       如果我的VAR模型滞后期是1，那我是不是要填1 0呀，麻烦了，谢谢！

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关键词：johansen检验 Johansen johans Hansen 滞后期选择 johenson VAR模型 滞后期选择 SIC

滞后期可以根据AIC最小选择
VAR的滞后期也可以做了向量自回归模型后，检验下滞后结构，即lag structure，滞后结构里有个AR roots table，这个自回归根表，会帮你确定滞后阶数

胖胖小龟宝 发表于 2015-2-10 08:55
滞后期可以根据AIC最小选择
VAR的滞后期也可以做了向量自回归模型后，检验下滞后结构，即lag structure，滞 ...

那请问如果AIC跟SC原则有了矛盾怎么办

lxtpooh 发表于 2015-2-10 08:58
那请问如果AIC跟SC原则有了矛盾怎么办

AIC 和SC法则结果不一致时，一般选择LR选择的最优滞后阶数

胖胖小龟宝 发表于 2015-2-10 09:16
AIC 和SC法则结果不一致时，一般选择LR选择的最优滞后阶数

“选择LR选择的最优滞后阶数”，这点不懂，在lag length criteria里的LR下方的值是选大还是选小呀，麻烦了！！！

问题没有解答完，我也想看解答

应该填1 1

L_shoulder 发表于 2016-12-7 21:20
应该填1 1

不是填0 0 吗

Sylvita 发表于 2017-11-4 10:58
不是填0 0 吗

到底是1 1还是0 0捉急了你们有答案了吗