[问答] 请问如何用R做向量自回归模型（VAR） [推广有奖]

11楼

lliliiili 发表于 2017-4-27 21:46:59

DM小菜鸟发表于 2015-2-26 15:24
1. 用tseries包里面的adf.test()

2. 可以计算X矩阵的秩qr(X)$rank，如果不是满秩的，说明其中有Xi可以用 ...

请问你VAR模型的平稳性怎么检验？是哪个命令？

12楼

hylnwoau 发表于 2018-6-13 08:20:13

怡然秋雨发表于 2016-5-26 10:06
后续的脉冲响应和方差分解怎么做？？

vars包，irf函数可以做脉冲响应函数

13楼

qucuikong5 发表于 2020-4-7 20:41:18

楼上的楼上那位同学，请问怎么在R里做VAR平稳性检验呀，你解决了么
（不好意思哈，乌龙踩了）

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