DCC-GARCH模型R程序实现

谢谢分享

楼主 你好 我最近也在做dcc garch模型 看了您的代码，但是对于数据还不是很清楚，所以能不能请您给我看一下您的“中日收益.TXT”这个文件，万分感激

想咨询一下楼主，您dcc garch模型跑出来的两个时间序列的动态相关系数是哪个指标？

陈小发儿 发表于 2017-10-31 19:57
楼主 你好 我最近也在做dcc garch模型 看了您的代码，但是对于数据还不是很清楚，所以能不能请您给我看一下 ...

数据我没有保存。就是两列中日股市的每日收盘点数

陈小发儿 发表于 2017-10-31 21:28
想咨询一下楼主，您dcc garch模型跑出来的两个时间序列的动态相关系数是哪个指标？

时间略久，忘了。你可以先把理论模型弄清楚，再来做实证分析。

hante865 发表于 2017-11-1 08:42
时间略久，忘了。你可以先把理论模型弄清楚，再来做实证分析。

楼主，我最近需要用R实现这个模型，可以加下你扣扣咨询不

hante865 发表于 2017-11-1 08:42
时间略久，忘了。你可以先把理论模型弄清楚，再来做实证分析。

dcc-garch你会做了吗，命令的inia，iniA,iniB的数据对应上面哪里的呀，求救
  

夏流 发表于 2015-9-12 16:18
请问下dcc-garch-cvar模型 我dcc-garch做出来了 接下来怎么做cvar

请问，您做出的dcc-garch关于楼主写的代码里，inia,iniA,iniB这一块的定义中的，数字对应哪里啊，没搞懂，您可以帮忙解答一下么，感谢

小白初学者 发表于 2018-1-1 09:10
dcc-garch你会做了吗，命令的inia，iniA,iniB的数据对应上面哪里的呀，求救

我还稍微有点印象，这些数据对应模拟GARCH模型的参数

良田千倾 发表于 2016-11-25 17:43
改用Eviews了

最后的表该怎么填啊，求指教