DCC-GARCH模型R程序实现

您好，图我做出来了，但是横坐标不是时间，而是从1到n的数据量，请问怎么把最后的DCC图横坐标设置成时间呀，自己找了两天了还是弄不好。

图如下：

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1. #对收益率序列进行DCC-GARCH模型的拟合，选择0-4绘制相关图示。0表示退出，其中4是最重要的，是两者之间的动态相关系数时序图。
   
2. #本次数据有2个样本序列，两两组合，共1种
   
3. #install.packages('rmgarch')
   
4. library(rmgarch)
   
5. 
   
6. meanSpec=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=FALSE,archpow=1,arfima = FALSE, external.regressors = NULL, archex = FALSE)
   
7. distSpec=c("mvnorm")
   
8. varSpec=list(model="sGARCH",garchOrder=c(1,1))
   
9. spec1=ugarchspec(mean.model=meanSpec,variance.model=varSpec)
   
10. 
    
11. mySpec=multispec(replicate(2,spec1))
    
12. 
    
13. mspec=dccspec(mySpec,VAR=F,robust = F,lag=1,lag.max=NULL,lag.criterion = c("AIC"),external.regressors = NULL,robust.control = list(gamma=0.25,delta=0.01,nc=10,ns=500),dccOrder = c(1,1),distribution = distSpec,start.pars = list(),fixed.pars = list(),model = "DCC")
    
14. ##上述是方程参数估计准备过程
    
15. fdcc12=dccfit(data=p1ld[,c(1,2)],mspec,out.sample = 0,solver = "solnp",solver.control = list(),fit.control = list(eval.se=TRUE,stationary=TRUE,scale=FALSE),parallel=TRUE,parallel.control=list(pkg=c("multicore"),cores=2),fit=NULL,VAR.fit=NULL,cluster = NULL)
    
16. show(fdcc12) #dcca1 和dccb1 显著，表明存在DCC效应。（行业联动性、时变相关性）
    
17. plot(fdcc12)

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卓德啊涵 发表于 2020-12-23 17:07
您好，图我做出来了，但是横坐标不是时间，而是从1到n的数据量，请问怎么把最后的DCC图横坐标设置成时间呀， ...

我也遇到这个问题，请问您找到解决方法了吗，谢谢

13880480178 发表于 2022-4-7 11:09
我也遇到这个问题，请问您找到解决方法了吗，谢谢

没有，如果你摸索出来记得告我一声