Pesaran and Shin Generalized IRF程序

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之前问过关于这个东西的问题。statalist上的那个解答是错的。
见https://bbs.pinggu.org/thread-2515395-1-1.html


昨晚好好做了一下。其实挺简单的。没有写一个完整的程序，只是把计算过程做出来了。供大家参考。



对于一个有5个变量的VAR（1）来说，可以是这样的：（注意需要让当前的估计是这个VAR）

1. /* obtain estimated coefficients and vce matrix */
   
2. mata
   
3. b=rowshape(st_matrix("e(b)"),5)
   
4. s=st_matrix("e(Sigma)")
   
5. m0=I(5,5)
   
6. end
   
7. 
   
8. /* calculate all the M matrix */
   
9. forvalues i = 1/24 {
   
10.     local ii = `i'-1
    
11.     /* for higher order var this needs to be changed */
    
12.     mata: m`i' = b*m`ii'
    
13. }
    
14. 
    
15. /* generalized impulse response */
    
16. mata: e=I(5,5)
    
17. /* period 1 */
    
18. forvalues i = 1/5 {
    
19.     mata: phi`i' = s[`i',`i']^(-1/2)*m0*s*e[.,`i']
    
20. }   
    
21. /* other periods */
    
22. forvalues t = 1/24 {
    
23.     forvalues i = 1/5 {
    
24.         mata: tmp = s[`i',`i']^(-1/2)*m`t'*s*e[.,`i']
    
25.         mata: phi`i' = (phi`i',tmp)
    
26.     }
    
27. }
    
28. forvalues i = 1/5 {
    
29.     mata: phi`i' = phi`i''
    
30. }   

复制代码

我已经验证过，当估计VAR时使用dfk选项时，这个和EViews的GIRF做出的结果是完全一样的。

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关键词：Generalized Generalize General Pesaran Shin 程序 程序

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