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雷达卡
上海证券交易所的生产系统服务着全世界最大规模的投资者群体，承受着全球最大容量和最高峰值性
能压力，面临着提供高速事务处理、快速灾难恢复能力和高度平行扩展要求的巨大挑战，属于《国家中长
期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中提出的“现代服务业信息支撑技术及大型应用软件”的
范畴。《交易系统：更新与跨越》沿着该自主知识产权交易系统的规划、建设、上线三条主线展开，与读
者分享技术管理、架构设计、调优整合、运行维护等方面的经验与教训。
丛书总序
序一 5
序二 7
前言 9
目录 12
第一章 多见阙殆：2007年前的全球著名交易系统调研 17
一、全球证券交易所格局以及中外异同 17
二、纽约证券交易所交易系统 19
三、纳斯达克证券交易所交易系统 25
四、泛欧证券交易所交易系统 29
五、德意志交易所集团交易系统 31
六、北欧证券交易所交易系统 34
第二章 拙守于前：上交所新交易系统核心平台选型回顾 35
一、上交所新交易系统平台选择与基准测试 35
二、主流后台设备历史发展回顾 38
三、关于设备和操作系统层面的考虑 44
第三章 形而上者：大型系统建设中的技术管理 48
一、团队组织 49
二、质量保证 51
三、面向变更 53
四、沟通与工具 56
第四章 巧夺天工：应用架构设计与持续优化 59
一、应用架构核心设计目标 59
二、交易系统应用架构宏观设计概述 66
三、调优关键技巧回顾 88
第五章 运筹帷幄：系统就绪以及切换上线 91
一、持续扬弃与百折不挠 92
二、系统、业务、市场全方位的就绪准备 93
三、压力下的破坏性测试 94
四、切换策略的确定 96
五、上线过程实录 98
六、72小时连续作战 104
第六章 运气+行动：容量管理以及事件处置 108
一、上线前后性能容量变迁以及持续的容量管理方法 108
二、报盘程序线程安全 111
三、存储设备的打嗝 114
四、谁该对ETF篮子文件的内容负责? 118
五、一台交易主机真的坏了 120
第七章 中国特色：扩展后的现货交易技术支撑体系 122
一、新一代交易系统所支持的总体业务框架 122
二、融资融券技术体系 125
三、交易所交易基金技术体系 134
四、债券回购技术体系 142
五、发行技术体系 147
六、指定交易技术体系 154
第八章 日新月异：2007年之后的全球交易系统发展 158
一、交易所技术战略发展趋势研究 158
二、国际上各主要交易所近年来的技术发展 164
三、上海证券交易所核心交易系统后续规划 171
四、市场参与者系统接口之历史与未来 175
第九章 技术战略：证券行业的宏观思考 203
一、证券行业参与者发展趋势预判 203
二、证券公司典型系统架构 207
三、基金公司典型系统架构 212
四、证券公司未来技术架构探讨 216
参考文献 224
后记 226
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