楼主: Youno
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[eviews]2SLS估计t值不一样问题 [推广有奖]

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Youno 发表于 2015-2-28 01:47:20 |AI写论文

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我在用eviews进行两阶段最小二乘法。
lincome=a0+a1*cigs+a2*educ+a3*age+a4*agesq+u1
cigs=b0+b1*lincome+b2*educ+b3*age+b4*agesq+b5*lcigpric+b6*restaurn+u2
首先我用方法(1)
先对第二个方程的reduced form进行ols估计然后保存他的估计值cig^
然后我将这个cig^代入等式1进行估计得到结果如下
Untitled picture.png

接着我用eviews自代的2SLS估计了一次(instrument list我选择了c  educ  age agesq lcigpric restaurn )
得到的结果变成这样
Untitled picture1.png
所有的系数大小一样但是t值变了。



我个人认为这两处理方法完全是一致的,但为什么会出现这样的问题?哪位网友能够解答一下?感激万分!

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关键词:EVIEWS Views Eview 2SLS view instrument

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胖胖小龟宝 发表于2楼  查看完整内容

差别还是蛮大的只有系数是一样,其他都不同啊。

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沙发
胖胖小龟宝 发表于 2015-3-4 13:00:43
差别还是蛮大的只有系数是一样,其他都不同啊。

藤椅
Youno 发表于 2015-3-4 19:28:46
这是我和朋友商量的结果
要是用手动的方式计算2SLS的话~其实在操作的时候并没有考虑标准差怎么计算的问题
而eviews自带的算法可能自行对2SLS进行了标准差的调整~(因为第一步的标准差会影响到计算第二步的时候的标准差)

个人推断~有望各位大侠纠正

板凳
晓风残月9988 发表于 2018-8-3 21:19:35
请问您:具有内生性问题的变量和工具变量是怎么对应的?在instrument list应该怎么填呢?谢谢

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