[物理]An Introduction to Computational Physics(计算物理教程)

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不知道计算物理和量化投资有什么关系

嘿，有趣 发表于 2015-3-9 13:10
不知道计算物理和量化投资有什么关系

量化投资是金融工程的重要研究方向。计算物理、计算数学等计算机技术与数理基础学科一直以来对金融工程起到了推动性的作用；计算物理学起源于20世纪40年代原子弹的研制过程，一些重要的课题，如中子与能量的输运过程，一些重要的算法，如蒙特卡洛算法、分子动力学算法、偏微分方程数值解法等，起到了重要的作用；
在金融工程的发展过程中，随机游走理论、偏微分方程、蒙特卡洛模拟等方法在金融资产定价、金融计量分析中起到重要作用，如：计算物理的蒙特卡洛算法可以用于美式期权的定价、股票市场的分析、金融市场微观结构的模拟等；金融学中重要的Black-Scholes-Merton期权定价模型就有深刻的物理学含义，其本身也是偏微分方程，大多数情况下需要进行偏微分方程数值求解；在金融计量学方面，著名的ARCH、GARCH模型也可以用计算物理的方法进行构建与分析；计算物理用于分析复杂物理问题的方法对于分析复杂的金融系统同样适用；
金融物理是金融学与物理学交叉而产生的学科，如果你对计算物理与量化投资感兴趣，可以参考《经济物理学导论：金融中的相关性与复杂性》、《金融市场统计力学》等书，这里面对计算物理方法用于金融市场研究有详细的介绍。

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