rugarch包与R语言中的garch族模型

tinaskyi 发表于 2015-3-2 17:00
       rgarch包是R中用来拟合和检验garch模型的一个包。 ...

最近在学这个，谢谢楼主

有个错误，as.data.frame(myfit,which="sigma")，是提取标准差

请问楼主在rugarch包中的ugarchspec()的variance.model()中，可选的有效模型只有“sGARCH”, “fGARCH”, “eGARCH”, “gjrGARCH”, “apARCH” and “iGARCH” and “csGARCH”。
如果我想拟合的是普通的GARCH该怎么办呢？

唤月 发表于 2017-7-12 20:38
请问楼主在rugarch包中的ugarchspec()的variance.model()中，可选的有效模型只有“sGARCH”, “fGARCH”, “ ...

普通的就是sGARCH(standard garch)

小舛 发表于 2017-8-22 05:08
普通的就是sGARCH(standard garch)

谢谢啦

小舛 发表于 2017-8-22 05:08
普通的就是sGARCH(standard garch)

model="fGARCH",submodel="GARCH"和model="sGARCH"有什么区别？

请问楼主，用plot预测的时候只能得到图形，怎么才能得到类似predict（）函数预测出的数值呢？想做var风险测度

你好，我想拟合GARCH-M模型的话，应该怎么改呢？？

谢谢分享

天生遥控 发表于 2017-4-20 14:45
有个错误，as.data.frame(myfit,which="sigma")，是提取标准差

你好，我在用rugarch这个包估计GARCH模型之后，想要提取sigma值，（代码与你相同）但是一直报错，提示
cannot coerce class 'structure("uGARCH",package="rugarch")' to a data.frame
请问你知道这是什么问题吗？