rugarch包与R语言中的garch族模型

天生遥控 发表于 2017-4-20 14:45
有个错误，as.data.frame(myfit,which="sigma")，是提取标准差

你好，我在用rugarch这个包估计GARCH模型之后，想要提取sigma值，（代码与你相同）但是一直报错，提示
cannot coerce class 'structure("uGARCH",package="rugarch")' to a data.frame
请问你知道这是什么问题吗？

蔡家琛 发表于 2019-7-15 11:24
你好，我在用rugarch这个包估计GARCH模型之后，想要提取sigma值，（代码与你相同）但是一直报错，提示
c ...

您好，我也遇见了相同的问题，请问您解决了这个问题了吗？

张文竹新西兰 发表于 2016-5-4 12:19
通过plot(myfit)可以对模型结果进行图形诊断 , 1:   Series with 2 Conditional SD Superimposed 2:   Seri ...

我也想知道，等待大佬解答

蔡家琛 发表于 2019-7-15 11:24
你好，我在用rugarch这个包估计GARCH模型之后，想要提取sigma值，（代码与你相同）但是一直报错，提示
c ...

你好，我也出现了一样的问题，我后来用sigma(myfit)提取的sigma值，但我不知道问题出现的原因是什么。

如果我想做tgarch模型是不只需要modle=gjrgarch，distribute=sstd就可以了呢

蔡家琛 发表于 2019-7-15 11:24
你好，我在用rugarch这个包估计GARCH模型之后，想要提取sigma值，（代码与你相同）但是一直报错，提示
c ...

使用 residule <- myfit@fit$sigma 提取模型拟合后的结果