不必找券商报告，用R计算权证理论价值……用图有真相

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相关代码：

1. library("fOptions")
   
2. ##计算正股历史最近一年波动率
   
3. wzg<- window(zg, start=(as.Date(Sys.timeDate())-365),end =as.Date(Sys.timeDate()))
   
4. 年波幅 <- colSds(returns(wzg))*dim(wzg)[1]^0.5
   
5. print(c("股票年波幅", 年波幅))
   
6. ####两叉树（网）和B-S定价计算
   
7. 到期时间 <- as.numeric(到期日期-as.Date(Sys.timeDate()))/365
   
8. 股票波幅  <- 年波幅
   
9. 股价<- zg[dim(zg)[1]]
   
10. 权证现价<- qz[dim(qz)[1]]
    
11. ## Plot CRR Option Tree:(两叉树法）
    
12.    CRRTree = BinomialTreeOption(TypeFlag = "ca", S = 股价, X = 行权价,
    
13.      Time = 到期时间, r = 无风险利率, b = 年化持有成本利率, sigma = 股票波幅, n = 12)
    
14.    BinomialTreePlot(CRRTree, dy = 1, cex = 0.8, ylim = c(-6, 7),
    
15.      xlab = "n", ylab = "权证理论价值")
    
16.    title(main = c(paste(colnames(qz),"权证树"),paste("(行权比例",行权比例,"/1)")))
    
17. ## The Generalized Black Scholes Option Formula（B-S公式)
    
18.   bs<- GBSCharacteristics(TypeFlag = "c", S = 股价, X = 行权价,
    
19.      Time = 到期时间, r = 无风险利率, b = 年化持有成本利率, sigma = 股票波幅)
    
20. 隐含波动率<- GBSVolatility(price=权证现价*行权比例 , TypeFlag = "c", S = 股价, X = 行权价,
    
21.      Time = 到期时间, r = 无风险利率, b = 年化持有成本利率)
    
22. bs
    
23. print(c(colnames(qz),"权证理论价值=",bs$premium/行权比例,"元"))

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R的功能这么强大

呃……二叉树……为啥不用BS公式？