美元和石油的因果验证

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

   普遍的观点认为：原油价格上涨--美元下跌--原油上涨--美元下跌。。。这组成了一个自激系统，会造成两变量的极大波动，但是，实际情况仿佛比预想的要好，这意味着，其中一个变量价格波动传导至另一个价格是有限制的，到底是石油价格波动影响美元抑或反之？下面用granger来验证这两个变量的因果关系。
  数据取07.11.14-08.9.11交易日(美元216个取样值，石油214个取样值)收盘价。结果如下：
Pairwise Granger Causality Tests           
Date: 09/12/08   Time: 22:41           
Sample: 1 216           
Lags: 3           
  Null Hypothesis:                         Obs         F-Statistic     Probability
======================================================== 
  OIL does not Granger Cause USD    213       15.0367         6.9E-09
  USD does not Granger Cause OIL                0.51286         0.67386
其中，石油不是美元价格变动的原因的可能性达到了6.9E-09，接近于零，意味着，石油波动，美元一定反向波动！同时，美元不是石油价格波动的原因的可能性是0.67，这表明，美元价格波动很可能并非是这场石油价格波动的主要原因。
   天哪，这样的结论真是惊人啊！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Probability HYPOTHESIS statistic Causality pairwise 美元 验证 石油

天哪!!你太有才了

相关不等于因果

你太有天赋了！！！

供求面都不考虑？

回楼上的，这只是根据计量经济学做的数理分析，不是从宏观面进行分析，因此无需考虑供求等宏观信息。当然，可以用宏观来解释这种现象，但是感觉比较牵强。

PS，石油和美元数据均是单整序列。