求助stata中ACF和PACF的图及分析

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stata菜鸟一枚，求大神相助。对time series数据确定ARMA、ARIMA model 的时候，需要用ACF、PACF来确定自相关问题，但是画出来的图非常奇怪，不知道是不是code有问题，请大家指正。 并且这个图应该怎么分析，如何看出p, q值？
数据S代表S&P 500, 有unit root的问题，做了一阶差分处理(D.S)，图和code在下面。
万分感激！

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关键词：求助stata Stata PACF tata ACF stata ARMA ARIMA acf pacf

为什么没人理我

gaga0911 发表于 2015-3-10 06:08
为什么没人理我

你得图自相关和偏自相关都很严重啊 说明有明显的序列相关（表现在点分布在阴影区外）
此外，你可以用corrgram 指令 量化来看

hanyuning 发表于 2015-3-10 08:52
你得图自相关和偏自相关都很严重啊 说明有明显的序列相关（表现在点分布在阴影区外）
此外，你可以用cor ...

数据已经做了一阶差分，那我应该怎么办？谢谢

gaga0911 发表于 2015-3-11 09:33
数据已经做了一阶差分，那我应该怎么办？谢谢

取对数了吗？

hanyuning 发表于 2015-3-11 12:56
取对数了吗？

没呢， 那我试试。非常感谢！