急问，存在协整的不平稳序列怎么做VAR模型

summer_suen 发表于 2016-9-1 20:30
也就是，即使存在协整关系，也可以做VAR看变量间的长期关系，如果想考察短期关系，则用差分后的序列做VEC ...

对的。。。。

冰枫冷羽 发表于 2016-9-2 14:34
对的。。。。

感谢！

看了你们嚷嚷同阶单整的才能做协整真是好笑，你们应该多研究研究才是，只知其一不知其二啊，原理上是说同阶单整才能做VAR，但是像楼主说的两个I(1)协整的结果就可能是I（0），那么I(0)再和第三个变量I(0)协整有何不可？这都是可能的，那么阶数不同的变量做协整的条件就可以进一步放开为变量之间的组合能达到同阶就可以做协整

diguodalu 发表于 2016-9-25 10:26
看了你们嚷嚷同阶单整的才能做协整真是好笑，你们应该多研究研究才是，只知其一不知其二啊，原理上是说同阶 ...

说得很对，两个高阶单整的可以协整变成低阶单整，再和低阶单整协整。原理上来说，多个不平稳变量个平稳变量一起时，只要不是说最高阶单整的变量只有一个，那么理论上讲就有协整的可能。

summer_suen 发表于 2016-9-1 20:30
也就是，即使存在协整关系，也可以做VAR看变量间的长期关系，如果想考察短期关系，则用差分后的序列做VEC ...

差分之后很大机会都是I(0)吧，VECM需要非平稳的序列去构造