经济模型的自回归问题

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各位专家，小弟在做经济类的模型，发现从图像来看两个指数应该是比较有联系的，但是用简单的线性回归以后，R square有0.4，还是不错的，但是DW=0.002XXX，说明自回归的问题很严重，看了下图形，发现可能是滞后的原因造成的，但现实中滞后的周期是无法确定的，是否从模型的角度是无法解决这一问题的？
我复制了个图看看：

各位有什么建议给我吗？

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关键词：经济模型 自回归 Square 线性回归 ARE 模型