期权定价的蒙特卡洛方法

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

    求期权定价的蒙特卡洛方法基本思想与源代码，谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：蒙特卡洛方法 期权定价 蒙特卡洛 蒙特卡 源代码 蒙特卡洛

看书中。。。。

哈哈，向右看

蛮简单的，用二叉树模型，或者simulate很多条路径就行。

K=95;
T=0.25;
S0=100;
r=0.1;
N=400;
sigma=0.5;
dt= T/N;
u=exp(sigma * sqrt(dt));
d=1/u;
q=(exp(r*dt)-d)/(u-d);
lat = zeros(N+1,N+1);
for j=0:N
    lat(N+1,j+1)=max(0 ,S0*(u^j)*(d^(N-j))-K);
end
for i=N-1:-1:0
    for j=0:i
        lat(i+1,j+1) = exp(-r*dt) *(q * lat(i+2,j+2) + (1-q) * lat(i+2,j+1));
    end
end
lat;
amcall= lat(1,1)

十里春风 发表于 2015-3-30 18:38
K=95;
T=0.25;
S0=100;

非常感谢！