[讨论]应用DEA方法评价股市投机性泡沫是否可取

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最近关于股市投机性泡沫的研究很多，但是还没有从公司业绩角度出发对投机性泡沫测量的研究。

本人硕士论文设想从公司业绩角度出发，以公司一些财务指标作为投入，以公司的股票价格作为产出进行DEA效率分析，并通过聚类分析，在非效率的公司当中寻找那些效率较低而股票价格较高的公司，认为它们偏离价值投资，求出它们占全部公司的概率，从而确定股市的投机性泡沫程度，因为国内还没有从这一角度衡量的，本人导师也对此有所异议，故在此求助该领域研究的各位同学、老师、专家，这种研究角度和研究使用的方法是否可取。

部分研究结果在附件当中可以下载

248990.doc (41 KB)

2008-9-21 14:24:00 上传

[讨论]应用DEA方法评价股市投机性泡沫是否可取

[此贴子已经被作者于2008-9-22 10:05:27编辑过]

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关键词：DEA方法 股市投机 DEA 投机性 DEA效率 DEA 评价 股市 泡沫 投机性

再一次希望对DEA和股市泡沫方面有所涉猎的有识之士能够给予一个回答，到底这种方法本身适不适合研究投机性泡沫。

下面介绍一下研究思路：DEA方法比较适合研究同一个行业当中的股票，并不适合研究不同行业的股票，因此考虑从板块的角度使用DEA。可以测度不同板块公司的绩效，结合公司当期股票价格，找到被高估的公司，如果被高估的公司占全部样本数据的比率过高，则说明该板块短期之内存在投机性风险，存在深度调整的可能。

2# me_errol

si lu hen hao a

觉得你思路蛮好的 就是不知道实证结果如何 可以尝试一下啊