楼主: sweetliuss
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[问答] JJ协整检验结果怎么分析 [推广有奖]

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sweetliuss 发表于 2015-3-26 20:46:58 |AI写论文

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Lags interval (in first differences): 1 to 1        
                                
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)        
                                
                                
Hypothesized                Trace        0.05        
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                                
                                
None *         0.409615         18.58880         15.49471         0.0165
At most 1         0.004120         0.144487         3.841466         0.7039
                                
                                
Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values        
                                
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
                                
                                
Hypothesized                Max-Eigen        0.05        
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                                
                                
None *         0.409615         18.44432         14.26460         0.0103
At most 1         0.004120         0.144487         3.841466         0.7039求指导,这两组数据存不存在协整关系?
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关键词:jj协整检验 协整检验 JJ协整 unrestricted Integration

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qinnanfreedom 发表于2楼  查看完整内容

说明存在1组协整关系,原假设是none时,p值小于0.05,说明拒绝原假设,表明至少存在一个协整关系,当原假设是最多就1个时,p值大于0.1,表示不能拒绝原假设,综述,可得存在1组协整关系!

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qinnanfreedom 发表于 2015-3-26 21:46:51
说明存在1组协整关系,原假设是none时,p值小于0.05,说明拒绝原假设,表明至少存在一个协整关系,当原假设是最多就1个时,p值大于0.1,表示不能拒绝原假设,综述,可得存在1组协整关系!
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sweetliuss 发表于 2015-3-27 14:34:23
谢谢分析。

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tianwk 发表于 2020-2-25 14:06:38
thanks for sharing

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