[交易策略] [求问]求助量化研究的因子问题 [推广有奖]

11楼

郑乔尹0803

发表于 2015-3-28 18:01:49

fantuanxiaot 发表于 2015-3-27 17:55
yt=[y1t,y2t,......ynt]'
里面有n个因子
ft的期望值为0

想了一天没想出来。。。能加个qq细说么

12楼

fantuanxiaot 发表于 2015-3-28 21:04:19

郑乔尹0803 发表于 2015-3-28 18:01
想了一天没想出来。。。能加个qq细说么

向您推荐一本书: 东北财大出版社的金融计量学：从初级到高级建模技术里面后面几章介绍因子分析和主成分分析有类似的例子

13楼

郑乔尹0803

发表于 2015-3-30 20:53:48

fantuanxiaot 发表于 2015-3-28 21:04
向您推荐一本书: 东北财大出版社的金融计量学：从初级到高级建模技术里面后面几章介绍因子分析和主成 ...

xiexie

加好友,备注jr
拉您进交流群