[求问]求助量化研究的因子问题

fantuanxiaot 发表于 2015-3-27 17:55
yt=[y1t,y2t,......ynt]'
里面有n个因子
ft的期望值为0

想了一天没想出来。。。能加个qq细说么

郑乔尹0803 发表于 2015-3-28 18:01
想了一天没想出来。。。能加个qq细说么

向您推荐一本书:  东北财大出版社的 金融计量学：从初级到高级建模技术   里面后面几章介绍因子分析和主成分分析有类似的例子

fantuanxiaot 发表于 2015-3-28 21:04
向您推荐一本书:  东北财大出版社的 金融计量学：从初级到高级建模技术   里面后面几章介绍因子分析和主成 ...

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