面板数据模型中可以有时间序列数据吗

焗豆豆 发表于 2015-12-21 21:06
我是研究商业银行效率影响因素的，选用的是05-14年14家商业银行的面板数据，然后我的变量有10个，这样子能做 ...

同问 你这问题解决了没有

乐儿康 发表于 2016-5-7 10:29
同问 你这问题解决了没有

做出来结果不怎么理想，但是我自己也不怎么会调整

焗豆豆 发表于 2015-12-21 21:06
我是研究商业银行效率影响因素的，选用的是05-14年14家商业银行的面板数据，然后我的变量有10个，这样子能做 ...

你问过老师没啊 答辩的时候他们有质疑这种做法吗 如果没有的话 起码知道确实可以这样做 我是想把gdp当成因变量 用面板回归 这样问题就是每个组的因变量都一样 怪怪的

我也有这样的疑问，解释变量有两组时间序列数据，被解释变量是行业面板数据，这样一年内一个样本的几十个数据一样的，这样可以吗

xcl8881 发表于 2016-5-20 14:49
我也有这样的疑问，解释变量有两组时间序列数据，被解释变量是行业面板数据，这样一年内一个样本的几十个数 ...

亲，你这问题得到解决没？

祝贺人大 发表于 2015-3-31 13:28
你是不是把面板跟截面搞混了？

楼主的意思可能是，他研究的是以银行为截面的面板，如果gdp变量放成以省为截面的面板，是否会不妥？
还恳请您赐教~

乐儿康 发表于 2016-5-7 10:29
同问 你这问题解决了没有

我也遇到这样的问题 求答辩完的前辈赐教

camilla1996 发表于 2018-4-18 14:12
我也遇到这样的问题 求答辩完的前辈赐教

我见过管理世界等刊物这么做过，将时间序列加入面板，需要注意由于时间序列变量缺少横截面的变化，所以要尽量让时间序列大一点。。

请问楼主解决了没有，我现在也遇到了同样的问题

应该是可以的。一些外文学术杂志上也见到这么用。比如《Economic policy uncertainty and capital structure choice: Evidence from China》（Zhang，Han，Pan & Huang，2015)  ，《Macroeconomic uncertainty, corporate governance and corporate capital structure》（Chow，Muhammad，Bany-Ariffin & Cheng， 2018），《THE IMPACT OF MACROECONOMIC UNCERTAINTY ON FIRMS’ CHANGES IN FINANCIAL LEVERAGE》（Baum, Chakraborty and Liu, 2009)。

但是我不知道在软件里该怎么操作，尤其是Eviews。
如果楼主解决了的话，不知道能否回来传授一下技术。