面板数据模型中可以有时间序列数据吗

请问您是怎么解决这个问题的?看到目前关于面板模型的文章，变量中含有时间序列的并不少，但不知道这样做的理论依据？
如果可以做，那么时间序列类型的数据应该如何输入？包括后续的参数估计等？不胜感激

焗豆豆 发表于 2015-12-21 21:06
我是研究商业银行效率影响因素的，选用的是05-14年14家商业银行的面板数据，然后我的变量有10个，这样子能做 ...

请问楼主后来怎么解决的呀，就是每年的不同银行都用一个数这样吗？

xcl8881 发表于 2016-5-20 14:49
我也有这样的疑问，解释变量有两组时间序列数据，被解释变量是行业面板数据，这样一年内一个样本的几十个数 ...

可以的，这不就是固定效应吗

乐儿康 发表于 2016-5-7 10:38
你问过老师没啊 答辩的时候他们有质疑这种做法吗 如果没有的话 起码知道确实可以这样做 我是想把gdp当成因 ...

你好，我也遇到了相同的问题，我的因变量y是时间序列，但自变量x是面板数据，请问你的问题是如何解决的呀

zzzzzzzbh 发表于 2024-3-12 19:26
你好，我也遇到了相同的问题，我的因变量y是时间序列，但自变量x是面板数据，请问你的问题是如何解决的呀

我也是一样的问题，被解释变量y是时间序列，就是一国的十年数据，但是x解释变量是该国对各国的十年投资数据，属于面板数据，我是把y的数据复制了很多遍来匹配面板的，就是不知道这样做对不对。反正理论上应该没问题