〖"万万"个论坛币〗计量实证的“摸底”考试

1、 拿到一份数据资料，您能快速的判定这是什么类型的资料么？

 横截面数据：  同一截面上 不同规模、不同地区等的数据作为样本数据；eg：不同规模的企业数据、不同省份的数据
时间序列数据：eg：选择同一企业不同时点上的数据作为样本观测值
面板数据：eg：不同时间上选择不同规模企业的数据作为样本观测值
拿到一份数据判断变量的类型的方法可以通过excel画折线图等看看数值分布，有的如果只是跳跃性的、离散的，那可能是定性数据，其他大部分有一定趋势的连续数据一般都是定量的。
      2、 数据类型和变量类型明确后，接下来是方法的选择洛。

    时间序列数据的方法，基本上是做单位根检验，有单位根不平稳就差分处理，若存在同阶单整的情况，则可以进行协整检验，检验其是否具有长期的均衡关系，若存在长期的均衡关系，则可以相应 的建立模型，比如VAR等~    
      3、 在做计量分析前，一般要做描述性统计分析（报告均值，标准差，最大值和最小值），做这个分析的目的是什么呢（欢迎大家深入探讨，敞开想吧）？
做描述性统计是最基础的步骤，报告的均值等可以让我们对自己整体上的数据情况有一个大概的了解。以便于实证分析的完备性
         4、 一份数据资料（尤其是微观实证资料），一些指标经常会出现极端异常值，请问您注意到它了吗？有哪些手段和方法可以帮助我们去发现极端异常值呢？

     如果发现有极端异常值，而我们没处理，那会对模型结果产生错误的估计结果，与实际情况偏离很多，与预期结果甚至存在相反的结论。
我自己做的时候通常会先对数据画一个散点图或者是折线图，如果有异常值的话 基本上可以在图形上发现，进而可以早些做好处理准备。
如果变量中不小心有大量的0，且成正偏态分布，这种情况我们要考虑这个变量是否可以用，是否需要找到别的可替代的变量。要不然实证过程中结果有可能出不来或者是错误的结果。

      7、 高级点的问题来了：您是否听说过异方差呢？如果模型一不小心出现了异方差怎么办，会对模型结果产生什么样的影响呢？

      Eviews就可以检验是否存在异方差，white检验等都可以。如果发现存在异方差可以用加权修正。
如果是有关时间趋势的数据，基本上会做取对数的处理，可以部分的消除异方差。
     8、 更高级的问题来了：您是否听说过变量的内生性呢？如果模型一不小心出现了内生变量怎么办，会对模型结果产生什么样的影响呢？我们有哪些手段可以去判定一个模型是否存在内生变量呢？
      如果发现模型确实存在变量内生的情况，我们可以找工具变量来替代，一般都是采用原先变量的时间滞后数据。作分析的时候采用系统GMM估计
    9、 承接第8个问题，如果您找到了工具变量去解决变量的内生性问题，那么您怎样判断您找的工具变量是合理的呢（不要告诉我文献是这样处理的，哈哈）？
     我们可以看看工具变量的使用条件，比如说（1）工具变量与解释变量的相关性，一个经验规则是，如果此检验的F统计量大于10，则可拒绝“存在弱工具变量”的原假设。可以使用Stock and Yogo（2005）提出的“最小特征值统计量”
检验弱工具变量的Stata命令为
Estat firststage,all forcenonrobust
（2）工具变量的外生性，即工具变量与随机误差项不相关。
Sargan 统计量进行过度识别检验的stata命令为
Estate overid

后续 有时间再慢慢回答~~

来向楼主学习一下！

jerker 发表于 2015-4-4 23:29
重磅挑战

欢迎来挑战，欢迎持续关注本帖，欢迎关注经管代码库。

fantuanxiaot 发表于 2015-4-5 00:06
顶一个

谢谢关注。欢迎持续关注本帖，也欢迎来经管代码库发帖，互相交流，共同进步。

lyjhzw 发表于 2015-4-5 00:18
慢慢学习中

谢谢关注本帖和经管代码库。也期待你的计量学习心得哦。

whl1211china 发表于 2015-4-5 05:48
每一个问题都是在建模过程中明白的问题，很好。有时做模型，都是仿照片别人做的，越发感觉原理比过程操作更 ...

谢谢关注本帖。请多多关注经管代码库，期待你的原创心得和计量软件实现贴。发帖子既是对自己学习过程的梳理，又能帮助需要的人，还能赚取论坛币，一箭三雕，还在犹豫什么呢，快来吧。经管代码库迫切需要你这样的人才加入哦。

agent9 发表于 2015-4-5 08:07
感谢楼主 顶一顶了

我只是将我计量实证中想到的一点问题抛出来，还没有具体解答哦。经管代码库成立之初，需要各路好手来贡献力量哦。所以请你不仅关注本帖，也来本版块发原创心得帖子和计量实现帖子哦。我们讲究一切以使用为主，问题导向哦。期待你的帖子~