遇到的问题是:
方程: Y=a+X1+X2+X3+....+X10, panel data
可以获取Y的monthly data,部分X的quarterly data,部分X的annual data。
数据包含三种频率,原始数据看起来是一个Y对应了4-12个相同的X观测值。
可否如此直接回归?对结果的影响是?
因为可以获得高频数据的变量一定可以获得相对低频的数据,所以我可以向年数据妥协,统一所有变量为年数据,若如此,样本量会少的可怜,只有70个公司10年的数据。
则,可否通过某种算法把annual and quarterly data变为monthly data?比如差值法?非线性差值法?I guess。。。。
如果可以的话,在stata里的操作是?
感恩呐~~