stata不同版本工具变量过多的warning

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王志刚用的stata10，看他的例子中会出现对工具变量过多的warning。我觉得stata这样安排很好。
但是我用stata12，再没有出现过这个warning。
是不重要了吗？

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关键词：warning Stata Warn tata ning warning 王志刚

这个没有影响，没问题

auirzxp 发表于 2015-4-5 00:24
用xtabond2，如果工具变量的个数大于panel的个数，就会有warning，无论任何stata版本。

这个我知道，我的意思是stata10会提示工具变量太多影响过度识别检验，而stata12没有这么说。

auirzxp 发表于 2015-4-5 01:34
关键问题是出现这个提示的标准是什么？

恩，这也是我关注的问题。
stata12中，只要工具变量个数超过个体的个数就会warning。
我的理解，warning只是提醒，不代表就完全不可接受。

还想请教您的是，您一般控制工具变量个数用lag还是collapse？
我一直慎用collapse，因为它会降低统计效率。但有些情况下，如T偏大，单纯用lag不足以控制工具变量的个数。

auirzxp 发表于 2015-4-5 11:14
我一直把工具变量的个数压制的比panel的数量少，这个没办法，虽然我也认为warning只是提醒，不代表就完全 ...

我是刚好15年的span，内生变量我把它控制在5个，有一个交互项，未做分类，按照Roodman的rule of thumb，Number of instruments 确实超了。也尝试过lag(2 2) collapse，结果核心解释变量不显著，很是郁闷。

auirzxp 发表于 2015-4-5 11:14
我一直把工具变量的个数压制的比panel的数量少，这个没办法，虽然我也认为warning只是提醒，不代表就完全 ...

敢问您是研究哪个方向的呢？