面板数据门槛回归问题

各位坛友，请教大家一个问题：
我在做面板数据的门槛回归时（用的是xtptm命令），出现了下列情况：
. xtptm dfoodrate lnfoodp lnclothp lnresip lnapplip lntransp lnedup        lnhealthp        ,rx(dlny)        thrvar(lny)        iters(1000)        trim(0.05)
> grid(200)

================ Fundamental information: ===================

Number of Regime independent variables:    7
Number of Regime dependent variables:    1
Number of individuals in panel:   31
Number of periods in panel:   19

================ Ordinary Fixed effect regression: =========

Sum of Squared Residuls:       0.0000
Stardard error of regression:       0.0000
Regression Result(ordinary standard error):

Coef         Std           t        Prob

1      0.0000      0.0000           .           .
2      0.0000      0.0000           .           .
3      0.0000      0.0000           .           .
4      0.0000      0.0000           .           .
5      0.0000      0.0000           .           .
6      0.0000      0.0000           .           .
7      0.0000      0.0000           .           .
8      0.0000      0.0000           .           .

Regression Result(Robust standard error):

Coef   Std_Robust           t        Prob

1      0.0000            .           .           .
2      0.0000            .           .           .
3      0.0000            .           .           .
4      0.0000            .           .           .
5      0.0000            .           .           .
6      0.0000            .           .           .
7      0.0000            .           .           .
8      0.0000            .           .           .


================ Single threshold regession: ===================

Minimized Sum of Squared Residuals:    0.0808
Standard error of residuals:    0.0121
Threshold estimator:    8.7715
95% conf. intv. of threshold:    7.5935    9.6144
LR Critical value to test gamma=gamma0:    7.3523
Threshold regression(Ordinary Std. Error):

Coef         Std           t        prob

1      0.2055      0.0131     15.6477      0.0000
2     -0.0161      0.0232     -0.6942      0.4879
3     -0.0332      0.0162     -2.0528      0.0406
4     -0.0492      0.0347     -1.4202      0.1561
5      0.0012      0.0235      0.0524      0.9582
6     -0.0379      0.0140     -2.7083      0.0070
7     -0.0051      0.0184     -0.2775      0.7815
8      0.0074      0.0085      0.8689      0.3853
9     -0.0328      0.0165     -1.9873      0.0474

Threshold regression(Robust Std. Error):

Coef   Std_Robust           t        prob

1      0.2055            .           .           .
2     -0.0161            .           .           .
3     -0.0332            .           .           .
4     -0.0492            .           .           .
5      0.0012            .           .           .
6     -0.0379            .           .           .
7     -0.0051            .           .           .
8      0.0074            .           .           .
9     -0.0328            .           .           .

Note: Critcal (Inverse CDF of LR stat): -2*ln(1-sqrt(1-alpha))
mm_quantile():  3351  argument has missing values
ptm():     -  function returned error
<istmt>:     -  function returned error
r(3351);


end of do-file


r(3351);




现在有两个问题：
1.为什么在================ Ordinary Fixed effect regression: ========= 下的估计系数都是0，并且标准误、t值和P值是0或缺失值；另外，在================ Single threshold regession: =================== 的Threshold regression(Robust Std. Error)估计下，标准误、t值和P值都是缺失值。

我想问的是，这种结果是因为程序或软件安装问题，还是因为我的数据不适合用门槛回归造成的问题？

2. 在xtptm命令中，我只要加上 iters() 选项，就会出现如上述的红色字体报错，是怎么回事，如何克服？




因为刚接触门槛回归，问题可能比较幼稚，希望有热心人能指点一下，谢谢！

事实上，基于固定效应的OLS的估计下,估计结果如下，

xtreg dfoodrate lnfoodp lnclothp lnresip lnapplip lntransp lnedup lnhealthp dlny        ,fe        vce(r)

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       558
Group variable: id                              Number of groups   =        31

R-sq:  within  = 0.3998                         Obs per group: min =        18
between = 0.0001                                        avg =      18.0
overall = 0.3896                                        max =        18

F(8,30)            =    119.69
corr(u_i, Xb)  = -0.0359                        Prob > F           =    0.0000

(Std. Err. adjusted for 31 clusters in id)

Robust
dfoodrate       Coef.   Std. Err.      t    P>t     [95% Conf. Interval]

lnfoodp    .2030659   .0135485    14.99   0.000     .1753961    .2307357
lnclothp   -.0195191   .0162319    -1.20   0.239    -.0526689    .0136308
lnresip   -.0192483   .0167676    -1.15   0.260    -.0534923    .0149957
lnapplip   -.0653587   .0268589    -2.43   0.021     -.120212   -.0105055
lntransp    -.001273   .0297595    -0.04   0.966      -.06205    .0595041
lnedup   -.0366845   .0157251    -2.33   0.027    -.0687994   -.0045697
lnhealthp   -.0053235   .0115616    -0.46   0.649    -.0289353    .0182884
dlny    .0032387   .0103032     0.31   0.755    -.0178031    .0242806
_cons   -.0141556   .0010399   -13.61   0.000    -.0162794   -.0120317

sigma_u   .00230544
sigma_e   .01254963
rho   .03264605   (fraction of variance due to u_i)

fanxuchun 发表于 2015-4-11 19:10
事实上，基于固定效应的OLS的估计下,估计结果如下，

xtreg dfoodrate lnfoodp lnclothp lnresip lnappli ...

我自己已经解决了，怎么取消啊

请问楼主，王群勇老师的xtreg和xtptm命令有何区别呢？？？谢谢

你是怎么解决的啊

你是怎么解决的啊

wyt236 发表于 2015-11-7 20:33
请问楼主，王群勇老师的xtreg和xtptm命令有何区别呢？？？谢谢

xtreg 和xtptm都可以用于门槛模型的回归，王群勇老师的面板门槛程序是在Hansen（1999）的基础上开发的，用于估计固定效应的面板门槛模型，该程序要求数据为平衡面板，stata13版本以上运行，在命令框中输入findit xthreg 就可以找到该命令，并进行下载，一般的命令是长这样子的：

xthreg depvar[indepvars] , rx(varlist) qx(varname) thnum(#) grid(#) trim(numlist)bs(numlist)

xtptm命令也是王群涌老师开发的，用于比较低版本的stata，比如stata12，命令是这样子的：

xtptm  devar  varlist, rx(var) thvar (var) iters(#) grid(#)  regime(#)

总的来说，就是试用的stata版本不一样，如有不如不当之处，还望指正

---

我也碰到这个问题，请问楼主怎么解决的 谢谢

fanxuchun 发表于 2015-5-12 07:55
我自己已经解决了，怎么取消啊

请问你是怎么解决的呢？谢谢~~~

fanxuchun 发表于 2015-5-12 07:55
我自己已经解决了，怎么取消啊

请问你是怎么解决的啊~~我一直出来这些错误。。。怎么弄啊