请教各位：cluster(stkcd) 和vce cluster(stkcd) 有何区别？

reecyfeng 发表于 2015-12-11 16:48
我认为应该是：cluster(var) 是按var聚类计算标准误，考虑了组内相关，而  vce （cluster var）是考虑了组内 ...

稳健标准误和聚类标准误有什么区别呢

MerryChris 发表于 2022-6-28 10:19
稳健标准误和聚类标准误有什么区别呢

stata小白，想知道

MerryChris 发表于 2022-6-28 10:19
稳健标准误和聚类标准误有什么区别呢

稳健处理异方差；聚类处理自相关

reecyfeng 发表于 2015-12-11 16:48
我认为应该是：cluster(var) 是按var聚类计算标准误，考虑了组内相关，而  vce （cluster var）是考虑了组内 ...

聚类标准误的推导并没有用到同方差假设，聚类标准误也是异方差稳健的。参考陈强的计量经济学及stata应用。我跑过程序，这两种写法的结果是一样的！！

MerryChris 发表于 2022-6-28 10:19
稳健标准误和聚类标准误有什么区别呢

蹲一个答案