[回归分析求助] 请教各位：cluster(stkcd) 和vce cluster(stkcd) 有何区别？ [推广有奖]

11楼

MerryChris 发表于 2022-6-28 10:19:46

reecyfeng 发表于 2015-12-11 16:48
我认为应该是：cluster(var) 是按var聚类计算标准误，考虑了组内相关，而 vce （cluster var）是考虑了组内 ...

稳健标准误和聚类标准误有什么区别呢

12楼

DavidQRY 发表于 2022-10-7 21:42:17

MerryChris 发表于 2022-6-28 10:19
稳健标准误和聚类标准误有什么区别呢

stata小白，想知道

13楼

雨齐禾 发表于 2022-10-23 00:27:10

MerryChris 发表于 2022-6-28 10:19
稳健标准误和聚类标准误有什么区别呢

稳健处理异方差；聚类处理自相关

14楼

liaomengnan 发表于 2022-10-24 16:57:26

reecyfeng 发表于 2015-12-11 16:48
我认为应该是：cluster(var) 是按var聚类计算标准误，考虑了组内相关，而 vce （cluster var）是考虑了组内 ...

聚类标准误的推导并没有用到同方差假设，聚类标准误也是异方差稳健的。参考陈强的计量经济学及stata应用。我跑过程序，这两种写法的结果是一样的！！

15楼

终南吱子 发表于 2022-11-14 21:25:27

MerryChris 发表于 2022-6-28 10:19
稳健标准误和聚类标准误有什么区别呢

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