请教各位：cluster(stkcd) 和vce cluster(stkcd) 有何区别？

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关键词：Cluster stkcd CLU STK

用stata跑一下就知道了。

好像不能同时使用vce 和cluster，只能使用cluster或者vce(robust) ,二者都是计算聚类稳健的标准误，从而消除异方差对估计系数标准误造成的偏误。

2009070246 发表于 2015-4-19 16:52
好像不能同时使用vce 和cluster，只能使用cluster或者vce(robust) ,二者都是计算聚类稳健的标准误，从而消除 ...

感谢你！还想问问，怎么同时cluster by firm and year，两个cluster。

首先声明，我是菜鸟。根据我看文献的经验，大多数文献都是都个体效应进行聚类（如国家、企业等），好像没有看到对时间进行聚类的。个人认为，面板分析的目的之一是利用时间序列的信息，应该不要对其进行聚类。对于时间序列问题而言，更应该重视序列相关问题。

这个建议你先看看有没有文献这样做，如果有的话，可以参考这些文献的做法。或者直接发邮件问作者。

2009070246 发表于 2015-4-21 21:08
这个建议你先看看有没有文献这样做，如果有的话，可以参考这些文献的做法。或者直接发邮件问作者。

感谢你！我后来查一下，有人这么做，比如cluster2.ado就是解决这个问题的。还比较方便！

我认为应该是：cluster(var) 是按var聚类计算标准误，考虑了组内相关，而  vce （cluster var）是考虑了组内相关的稳健标准误。

reecyfeng 发表于 2015-12-11 16:48
我认为应该是：cluster(var) 是按var聚类计算标准误，考虑了组内相关，而  vce （cluster var）是考虑了组内 ...

学到了。

reecyfeng 发表于 2015-12-11 16:48
我认为应该是：cluster(var) 是按var聚类计算标准误，考虑了组内相关，而  vce （cluster var）是考虑了组内 ...

稳健标准误和聚类标准误有什么区别呢