楼主: lizhewenbei
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[回归分析求助] 请教各位:cluster(stkcd) 和vce cluster(stkcd) 有何区别? [推广有奖]

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lizhewenbei 学生认证  发表于 2015-4-19 10:51:47 |AI写论文

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请教大神!cluster(stkcd) 和vce cluster(stkcd) 有何区别?

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关键词:Cluster stkcd CLU STK

沙发
2009070246 发表于 2015-4-19 16:52:18
用stata跑一下就知道了。

藤椅
2009070246 发表于 2015-4-19 16:52:56
好像不能同时使用vce 和cluster,只能使用cluster或者vce(robust) ,二者都是计算聚类稳健的标准误,从而消除异方差对估计系数标准误造成的偏误。
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板凳
lizhewenbei 学生认证  发表于 2015-4-21 09:42:39
2009070246 发表于 2015-4-19 16:52
好像不能同时使用vce 和cluster,只能使用cluster或者vce(robust) ,二者都是计算聚类稳健的标准误,从而消除 ...
感谢你!还想问问,怎么同时cluster by firm and year,两个cluster。

报纸
2009070246 发表于 2015-4-21 21:06:48
首先声明,我是菜鸟。根据我看文献的经验,大多数文献都是都个体效应进行聚类(如国家、企业等),好像没有看到对时间进行聚类的。个人认为,面板分析的目的之一是利用时间序列的信息,应该不要对其进行聚类。对于时间序列问题而言,更应该重视序列相关问题。

地板
2009070246 发表于 2015-4-21 21:08:03
这个建议你先看看有没有文献这样做,如果有的话,可以参考这些文献的做法。或者直接发邮件问作者。
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lizhewenbei 学生认证  发表于 2015-4-29 22:20:45
2009070246 发表于 2015-4-21 21:08
这个建议你先看看有没有文献这样做,如果有的话,可以参考这些文献的做法。或者直接发邮件问作者。
感谢你!我后来查一下,有人这么做,比如cluster2.ado就是解决这个问题的。还比较方便!

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reecyfeng 发表于 2015-12-11 16:48:05
我认为应该是:cluster(var) 是按var聚类计算标准误,考虑了组内相关,而  vce (cluster var)是考虑了组内相关的稳健标准误。
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9
远在远山 发表于 2021-9-5 18:40:22
reecyfeng 发表于 2015-12-11 16:48
我认为应该是:cluster(var) 是按var聚类计算标准误,考虑了组内相关,而  vce (cluster var)是考虑了组内 ...
学到了。

10
MerryChris 发表于 2022-6-28 10:19:42
reecyfeng 发表于 2015-12-11 16:48
我认为应该是:cluster(var) 是按var聚类计算标准误,考虑了组内相关,而  vce (cluster var)是考虑了组内 ...
稳健标准误和聚类标准误有什么区别呢

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