固定效应模型疑问。。。

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本人一只刚接触计量经济学的小弱，目前想用STATA做一组非平衡数据，想验证某一个虚拟变量是否对被解释变量有显著性影响。。。如何应用固定效应模型来验证某一个不随时间变化的虚拟变量对被解释变量有显著性影响呢？在减的过程中，这个虚拟变量会被减掉吗？该怎么处理呢？
求各位大神救一下小弱。。。。万分感谢！！

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关键词：固定效应模型 固定效应 非平衡数据 计量经济学 Stata 计量 模型 固定效应 虚拟

auirzxp 发表于 2015-4-23 22:53
用随机效应，或者xtgls/xtgee等。固定效应模型中，不随时间变化的变量都会被删掉。

谢谢！

先把非平衡面板处理为平衡面板；然后做混合OLS回归，固定效应模型和随机效应模型。并用霍斯曼检验判定哪种方法好。建议找伍德里奇《计量经济学导论》和陈强《高级计量经济学及Stata应用》一起配合着看，理解清楚了再来建模。

auirzxp 发表于 2015-4-24 09:13
用不着把非平衡面板处理为平衡面板。实际中，很多研究的数据都是非平衡面板。

如果数据量大，且是随机抽样的，我个人偏向于将非平衡面板处理为平衡面板。

auirzxp 发表于 2015-4-24 09:52
请教，这么做的好处是什么？

因为固定效应模型是采用的组内差分的方式对数据进行处理的，非平衡面板因为有些数据的缺失会使得差分出现问题。比如是2期面板，有1个个体只有第2期数据，那么差分就是第2期数据减去第1期的缺失值，在stata中，缺失值被默认为无限大，那么这么减得到的结果无疑是一个极端异常值。试想，如果这种值多了，那么势必对估计结果产生影响，造成估计偏误，说不定还影响最终模型结果。所以处理下还是好的。

auirzxp 发表于 2015-4-24 10:46
受教了，非常感谢！