GRS 检验悬赏急求解答

lotofmuzzz 发表于 2015-9-8 04:30
原假设是 alpha=0，
通过GRS检验得出P值是否大于某一个值，如果是就可以拒绝原假设，即是模型里面alpha不是 ...

您好  请教一下 做GRS检验的时  grstest 后面跟的是因变量吗 比如做FF 55分组的话，那么就是grstest r11 r12 ...r55, flist(rmrf smb hml) 这样吗？但是总是报错no observations, 请哪位看到的大神帮忙指点12，或者留言，或者邮箱我一下wdy_hnu@126.com  1019975351(QQ交流也✌)在此谢过啦

欧阳扬 发表于 2015-7-19 10:36
我也不是太知道，最近正好问了下。
因为原假设是说所有的alpha都等于零，所以如果P-value较大，说明不能 ...

您好  请教一下 做GRS检验的时  grstest 后面跟的是因变量吗 比如做FF 55分组的话，那么就是grstest r11 r12 ...r55, flist(rmrf smb hml) 这样吗？但是总是报错no observations, 请哪位看到的大神帮忙指点12，或者留言，或者邮箱我一下wdy_hnu@126.com  1019975351(QQ交流也✌)在此谢过啦

s.hsiao 发表于 2015-4-25 23:23
理论上alpha必须等于零，GRS检验的就是这10组是否联合等于零；至于怎么用，说明书中已经说的很再清楚不过了

您好  请教一下 做GRS检验的时  grstest 后面跟的是因变量吗 比如做FF 55分组的话，那么就是grstest r11 r12 ...r55, flist(rmrf smb hml) 这样吗？但是总是报错no observations, 请哪位看到的大神帮忙指点12，或者留言，或者邮箱我一下wdy_hnu@126.com  1019975351(QQ交流也✌)在此谢过啦

djy3722 发表于 2016-2-15 12:51
您好  请教一下 做GRS检验的时  grstest 后面跟的是因变量吗 比如做FF 55分组的话，那么就是grstest r11 r1 ...

最近也在做这个，请问你解决了吗？

djy3722 发表于 2016-2-15 12:51
您好  请教一下 做GRS检验的时  grstest 后面跟的是因变量吗 比如做FF 55分组的话，那么就是grstest r11 r1 ...

你好，请问你现在解决了这个问题吗？我最近也在做这个test,也不太理解grstes后面的那个p*是什么意思？

bsgang 发表于 2015-4-26 21:05
You are testing a multi factor model with 3 factors rmrf rmw cma and 3 portfolios.
The GRS test s ...

您好，请问这个grstest是怎么做的啊？有25个组合应该怎样写在代码里呢？

djy3722 发表于 2016-2-15 12:56
您好  请教一下 做GRS检验的时  grstest 后面跟的是因变量吗 比如做FF 55分组的话，那么就是grstest r11  ...

如果你安装的是grstest2,命令应该是：
grstest2 r11 r12 ...r55, flist(rmrf smb hml) [option]

bsgang 发表于 2015-5-3 23:41
谁知道GRS检验的结果怎么判断呀？GRS大好还是小好？对应的P-VALUE是大好，还是小好？正确回答此问题者得到所 ...

最好是 p>0.10 说明无法拒绝H0: alpha1=alpha2=...=alpha n= 0. 证明你的模型解释能力强.

djy3722 发表于 2016-2-15 12:51
您好  请教一下 做GRS检验的时  grstest 后面跟的是因变量吗 比如做FF 55分组的话，那么就是grstest r11 r1 ...

请问您解决了吗？