人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版 › 面板数据，二值选择模型，交互项，固定效应

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楼主: ponyozeng

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[面板数据求助] 面板数据，二值选择模型，交互项，固定效应 [推广有奖]

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ponyozeng 发表于 2015-4-28 15:02:58 |AI写论文

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数据是企业层面的面板数据，计量模型为：Y(0,1变量)=X1+X2+X1*X2+控制变量+年份虚拟变量+行业虚拟变量+省份虚拟变量+error；

现在请教各位大侠：1.是不是包含了年份虚拟变量、行业虚拟变量、省份虚拟变量就意味着这个模型应该用固定效应模型？ 2.固定效应模型是不是只能用xtlogit？陈强的《高级计量及stata应用》里边提到面板Probit无法计算固定效应 3.看了下Norton(2003)关于logit模型中交互项的解释，他提倡用inteff模型来估计交互效应。我先用xtlogit Y X1 X2 c.X1##c.X2 控制变量 i.year i.industry i.province,fe,但是用inteff 命令时就跑不出结果了，是不是我的模型太高级(rubbish)?

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关键词：固定效应选择模型面板数据交互项 province 模型

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沙发

夏虫可以语冰 发表于 2015-4-28 15:59:50

并不是因为包含有这些虚拟变量就用固定模型，而且不论是不是固定模型都需要用到xtlogit，而固定效应与随机效应的回归2区别在于：固定效应，xtlogit x y z, fe i(id) 随机效应 xtlogit x y z, re i(id)
而检验是否用固定效应的程序为
xtlogit x y z, fe i(id)
estimates store fixed_effects
xtlogit x y z, re i(id)
estimates store random_effects
hausman fixed_effects random_effects
另外只有随机模型才可以用xtprobit

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藤椅

ponyozeng 发表于 2015-4-28 16:19:47

夏虫可以语冰发表于 2015-4-28 15:59
并不是因为包含有这些虚拟变量就用固定模型，而且不论是不是固定模型都需要用到xtlogit，而固定效应与随机效 ...

固定效应模型可以分为：one-way个体效应(不随时间变化的)，时间效应(不随个体变化的);two-way 个体效应和时间效应；貌似还有个交互效应的(个体效应和时间效应的乘积项)。一般操作是通过hausman检验来看用随机模型还是固定效应模型，现在我就是不大理解固定效应的实际含义，模型里的行业虚拟变量和省份虚拟变量给我的感觉就是固定效应模型里面的个体效应，时间虚拟变量就是时间效应，按这么理解这个模型应该是个two-way的固定效应模型...理论基础薄，不知道是不是我一直理解错了...

板凳

夏虫可以语冰 发表于 2015-4-28 17:41:49

ponyozeng 发表于 2015-4-28 16:19
固定效应模型可以分为：one-way个体效应(不随时间变化的)，时间效应(不随个体变化的);two-way 个体效应和 ...

是对的，如果包含时间和行业的话。
固定效应又包括个体固定效应和时间固定效应（如果同时具备个体固定效应和时间固定效应，则称之为双向固定效应）。对于混合估计模型和固定效应模型，我们可以使用F检验来判别其有效性；对于混合估计模型和随机效应模型，通常可以用LM检验判别其有效性；对于固定效应模型和随机效应模型，通常用Hausman检验判断其适用性。