用GMARCH做股市周内效应的检验遇到问题 求大神相助

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  Dependent Variable: W1   
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution   
Date: 04/30/15   Time: 18:14   
Sample: 7/05/2011 6/29/2012   
Included observations: 240   
Failure to improve Likelihood after 5 iterations   
WARNING: Singular covariance - coefficients are not unique   
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)   
GARCH = C(1) + C(2)*RESID(-1)^2 + C(3)*GARCH(-1)   
   
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  
   
Variance Equation   
   
C 3.94E-07 NA NA NA
RESID(-1)^2 0.149998 NA NA NA
GARCH(-1) 0.599997 NA NA NA
   
R-squared #######     Mean dependent var  0.001257
Adjusted R-squared #######     S.D. dependent var  1.70E-19
S.E. of regression 0.001257     Akaike info criterion  -10.49571
Sum squared resid 0.000379     Schwarz criterion  -10.45220
Log likelihood 1262.485     Hannan-Quinn criter.  -10.47818
Durbin-Watson stat 4.47E-32   
   

w1 就是残差值
我先做的弱效应检验 这是周一的 方程是 Rt=c+aD1t   D1t是虚拟变量 是周一取1 不是取0
为什么都是NA

而且我看书上的均值方程输入的是均值方城里的变量（对应着是Rt1 c D1t ）
但是我照着网课上做的是 输均值方程式时候 输入的是w   注：此处w=Rt1-（ols估计出来的系数值）*D1t

我应该怎么做？？？？？

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关键词：March 周内效应 ARCH Marc Mar Error

给顶起来，，，