数据都是一阶单整，做协整检验是用原始数据还是一阶数据？

太好了，解决了我的问题

倚锡野云深 发表于 2017-3-22 17:23
汇总一下前人问的我也想问的问题，求大神解答！

想问一下 我的两组数据一组是一阶单整另外一组原始数据平 ...

如果变量都是二阶单整 做格兰杰因果检验用的是二阶差分数据

咨询一下，我原序列是非平稳序列，其实际意义是股指期货与现货价格，一阶单整是平稳序列，那么差分之后的序列实际意义是什么？是股指期货与现货的收益率吗

对原数据进行协整分析，Eviews数据统计与分析教程上这么写的：两个序列对象均为二阶单整，因而可以建立回归模型进行协整分析。然后对原数据进行了协整分析。

iconfanye 发表于 2016-5-2 07:41
请问如果是一阶单整，回归的时候也用一阶数据还是原数据？

同问，请问你解决了吗？

学到了！！！感谢感谢

好东西 学会啦

iconfanye 发表于 2016-5-2 07:41
请问如果是一阶单整，回归的时候也用一阶数据还是原数据？

同问！

xmuzd 发表于 2015-5-4 19:56
当然是原数据了，协整的含义就是原来N个非平稳的时间序列，存在一些线性组合是平稳的，如果已经是平稳的序列 ...

你好我想问一下，我们做ECM模型，是对原值还是对二阶协整的数据

iconfanye 发表于 2016-5-2 07:41
请问如果是一阶单整，回归的时候也用一阶数据还是原数据？

通过协整了，用原数据