数据都是一阶单整，做协整检验是用原始数据还是一阶数据？

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楼主

经济管理人 发表于 2015-5-4 19:56:06 |AI写论文

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同主题：原始数据不平稳，一阶差分数据平稳，做协整检验是用原始数据还是一阶差分数据？

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xmuzd 查看完整内容

当然是原数据了，协整的含义就是原来N个非平稳的时间序列，存在一些线性组合是平稳的，如果已经是平稳的序列，可以直接建模，根据协整的定义，平稳时间序列之间是没有协整关系的

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关键词：协整检验原始数据一阶差分主题

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沙发

xmuzd 发表于 2015-5-4 19:56:07

当然是原数据了，协整的含义就是原来N个非平稳的时间序列，存在一些线性组合是平稳的，如果已经是平稳的序列，可以直接建模，根据协整的定义，平稳时间序列之间是没有协整关系的

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藤椅

经济管理人 发表于 2015-5-4 20:23:56

xmuzd 发表于 2015-5-4 20:12
当然是原数据了，协整的含义就是原来N个非平稳的时间序列，存在一些线性组合是平稳的，如果已经是平稳的序列 ...

那格兰杰因果检验是原始数据还是一阶数据？

板凳

xmuzd 发表于 2015-5-4 20:34:30

经济管理人发表于 2015-5-4 20:23
那格兰杰因果检验是原始数据还是一阶数据？

用差分后的数据，原数据非平稳，会产生伪回归的问题，就谈不上什么因果性了

报纸

经济管理人 发表于 2015-5-4 20:38:50

xmuzd 发表于 2015-5-4 20:34
用差分后的数据，原数据非平稳，会产生伪回归的问题，就谈不上什么因果性了

很好，谢谢！

地板

liumahao 发表于 2015-5-9 20:20:34

学习了！！！！！！！！！！！！！！！！

7楼

naoto 发表于 2016-3-5 04:54:58

xmuzd 发表于 2015-5-4 19:56
当然是原数据了，协整的含义就是原来N个非平稳的时间序列，存在一些线性组合是平稳的，如果已经是平稳的序列 ...

这个回复太感谢了！！！这个问题困扰了我好几天。感激流涕！！！

8楼

iconfanye 发表于 2016-5-2 07:41:24 来自手机

请问如果是一阶单整，回归的时候也用一阶数据还是原数据？

9楼

凝绿336

发表于 2016-6-6 18:44:25

这个回复太感谢了！！！学习一个

10楼

mbygzh 发表于 2016-6-15 20:33:06

这个帖子太有用了，解决了我的困扰！

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