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实证金融是用金融模型的方法研究金融，通过金融计量学、时间序列分析、微观市场结构等数理金融理论研究资产定价、宏观金融时间序列分析，并对金融数据进行研究与预测。以下是经典的Empirical Finance的学习资料：
【1】.Cochrane - Asset Pricing
Contents
Acknowledgments
Preface
Part I. Asset pricing theory
  1 Consumption-based model and overview
  2 Applying the basic model
  3 Contingent Claims Markets
  4 The discount factor
  5 Mean-variance frontier and beta representations
  6 Relation between discount factors, betas, and mean-variance frontiers
  7 Implications of existence and equivalence theorems
  8 Conditioning information
  9 Factor pricing models

Part II. Estimating and evaluating asset pricing models
  10 GMM in explicit discount factor models
  11 GMM: general formulas and applications
  12 Regression-based tests of linear factor models
  13 GMM for linear factor models in discount factor form
  14 Maximum likelihood
  15 Time series, cross-section, and GMM/DF tests of linear factor models
  16 Which method?

Part III. Bonds and options
  17 Option pricing
  18 Option pricing without perfect replication
  19 Term structure of interest rates

Part IV. Empirical survey
  20 Expected returns in the time-series and cross-section
  21 Equity premium puzzle and consumption-based models
  22 References

Part V. Appendix
23 Continuous time
23.1 Brownian Motion
23.2 Diffusion model
23.3 Ito’s lemma
23.4 Problems
链接地址：1.教材：https://bbs.pinggu.org/thread-599748-1-1.html；
                  2.课件：https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=2310277&page=
Mooc上可搜索到Asset Pricing的公开课（Google浏览器可看课程视频）：http://mooc.guokr.com/course/注册登陆后课程的链接地址为：https://class.coursera.org/assetpricing-002/lecture；

【2】金融计量学：时间序列分析视角（张成思）：
  第1章 金融计量学初步
  第2章 差分方程、滞后运算与动态模型
  第3章 平稳AR模型
  第4章 平稳ARma模型
  第5章 预测理论与应用
  第6章 非平稳时间序列模型
  第7章 单位根检验法
  第8章 向量自回归（VAR）模型
  第9章 结构向量自回归（SVAR）模型
  第10章 协整与误差修正模型
  第11章 GARCH模型
  第12章 非线性金融时间序列模型
  第13章 资产定价模型与估计
  第14章 事件研究方法
  附录 矩阵代数与经典线性回归模型
链接地址：https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... 1648113&tid=3223720
金融计量学-张成思—课件与数据：
链接地址：https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=2576152

【3】金融市场计量经济学（坎贝尔）：
序言
  1 导言
  2 资产收益的可预报性
  3 证券市场的微观结构
  4 事件研究分析
  5 资本资产定价模型
  6 多因素定价模型
  7 现值关系
  8 跨期均衡模型
  9 衍生证券定价模型
  10 固定收盗证券
  11 期限结构模型
  12 金融数据中的非线性
链接地址：https://bbs.pinggu.org/thread-778961-1-1.html

【4】金融时间序列分析（Ruey S. Tsay）
  前言
  第1章 金融时间序列及其特征
  第2章 线性时间序列分析及其应用
  第3章 条件异方差模型
  第4章 非线性模型及其应用
  第5章 高频数据分析与市场微观结构
  第6章 连续时间模型及其应用
  第7章 极值理论、分位数估计与VaR
  第8章 多元时间序列分析及其应用
  第9章 多元波动率模型及其应用
  第10章 马尔可夫链蒙特卡罗方法的应用
  索引
金融时间序列分析（Ruey S. Tsay—中文版）：
链接地址：https://bbs.pinggu.org/thread-2928004-1-1.html
金融时间序列分析（Ruey S. Tsay—英文版）：
链接地址：https://bbs.pinggu.org/thread-3425599-1-1.html
金融时间序列分析（Ruey S. Tsay）数据：
链接地址：https://bbs.pinggu.org/thread-2167393-1-1.html

【5】金融计量经济学导论（Chris Brooks）
Content：
List of figures;
List of tables;
List of boxes;
List of screenshots;
Preface to the second edition; Acknowledgements;
  1. Introduction;
  2. The classical linear regression model;
  3. Further development and analysis of the classical linear regression model;
  4. Classical linear regression model assumptions and diagnostic tests;
  5. Univariate time series modelling and forecasting;
  6. Multivariate models;
  7. Modelling long-run relationships in finance;
  8. Modelling volatility and correlation;
  9. Switching models;
  10. Panel data;
  11. Limited dependent variable models;
  12. Simulation methods;
  13. Empirical research and doing a project or dissertation;
  14. Recent and future developments;
Appendix 1: A review of some fundamental mathematical and statistical concepts;
Appendix 2: Tables of statistical distributions;
Appendix 3: Sources of data used in this book;
Index
中文版链接地址：https://bbs.pinggu.org/thread-851426-1-1.html
英文版链接地址：https://bbs.pinggu.org/thread-934872-1-1.html
课件地址：https://bbs.pinggu.org/thread-983214-1-1.html
数据地址：https://bbs.pinggu.org/thread-940615-1-1.html


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关键词：Empirical Finance Financ Nance Finan 资料 discount overview between factors

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