winrats7.0 bekk-garch模型波动溢出wald检验程序

dannylin21 发表于 2015-5-6 18:30
最近在做关于汇率市场的波动溢出效应的论文，我用winrats7.0做出了bekk-garch模型了，是不是还要对模型进行 ...

楼主 您好 能交流一下吗  我也不会

张大峰66 发表于 2019-3-28 12:09
楼主 您好 能交流一下吗  我也不会

12. A(1,1)                         0.1783   9.8542e-03     18.09211  0.00000000
13. A(1,2)                        -0.0174   5.5145e-03     -3.16416  0.00155533
14. A(2,1)                    -2.2144e-03       0.0233     -0.09488  0.92441267


TEST
# 12 13
# 0.0 0.0
或者
TEST(zeros)
# 12 13

gh_li0606 发表于 2019-8-11 01:45
12. A(1,1)                         0.1783   9.8542e-03     18.09211  0.00000000
13. A(1,2)        ...

您好，我按您的代码运行wald检验后提示“## I2. Expected Instruction Here>>>>#<<<<”
请问您知道哪里出了问题吗

杨家酱 发表于 2019-10-4 16:06
您好，我按您的代码运行wald检验后提示“## I2. Expected Instruction Here>>>>#

自行解决了。。
有时代码不能一下子全部运行，按行运行就可以出结果了

gh_li0606 发表于 2019-8-11 01:45
12. A(1,1)                         0.1783   9.8542e-03     18.09211  0.00000000
13. A(1,2)        ...

请问做出来了吗

杨家酱 发表于 2019-10-5 13:07
自行解决了。。
有时代码不能一下子全部运行，按行运行就可以出结果了

请问楼主，winrats9.0可以点击操作吗？还是wal检验必须代码

一只大包子 发表于 2019-12-15 19:58
请问楼主，winrats9.0可以点击操作吗？还是wal检验必须代码

12楼的代码就可以，就三行很容易

杨家酱 发表于 2020-3-9 16:27
12楼的代码就可以，就三行很容易

你好请问这个a12  b12  c12分别是什么意思呀，这个分析结果怎么看呀

舞动Zoe 发表于 2020-3-31 16:33
你好请问这个a12  b12  c12分别是什么意思呀，这个分析结果怎么看呀

结合BEKK-GARCH模型的公式来看 a是ARCH项系数矩阵的，b是GARCH项系数矩阵的，c是常数，比如 a12是1的异常冲击对2产生的波动改变，好像是这个样子，根据公式看就可以

杨家酱 发表于 2020-4-11 20:45
结合BEKK-GARCH模型的公式来看 a是ARCH项系数矩阵的，b是GARCH项系数矩阵的，c是常数，比如 a12是1的异常 ...

好的谢谢，