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[CFA] 请问怎么分析用Stata做出的ARCH模型的一些检验结果比如LM和ADF呀？ [推广有奖]

11楼

crystal8832

发表于 2015-7-18 23:42:04

vivilyw 发表于 2015-7-18 22:21
为什么我用指令estat archlm 说subcommond archlm invaild

在做完ARCH检验后在使用此命令

12楼

vivilyw 发表于 2015-7-19 03:52:08

crystal8832 发表于 2015-7-18 23:42
在做完ARCH检验后在使用此命令

arch检验不是指arch效应的检验吗？那不是就是LM test吗求指教啊

13楼

crystal8832

发表于 2015-7-19 10:35:32

vivilyw 发表于 2015-7-19 03:52
arch检验不是指arch效应的检验吗？那不是就是LM test吗求指教啊

确实是LM test 不过都是在进行回归之后才能使用，另外序列相关检验也是LM test

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