有大神会编蒙特卡罗模拟来计算VAR的么，求帮助！！

hzcmaster 发表于 2015-5-23 13:05
你没理解我的意思，你这里的h(a)记录的是每一次序列的最后一个值，这个值跟VAR没有任何关系，你应该写
v ...

所以我把同学你后半部分的var加进去之后，
clear
clc
mcmc=1000;
p=zeros(1,mcmc+1);
h=zeros(1,mcmc+1);
p(1)=6.1089;
alpha=0.05;
for a=1:mcmc
    for k=1:mcmc
        epsilon=normrnd(0,1);
        p(k+1)=p(k)+p(k)*(1.94152E-05+0.000638662*epsilon);
    end
p(1)=[];   
lo=prctile(p,alpha);
up=prctile(p,alpha);
var=mean(p-quantile(p,alpha));//①
h(a)=var;
end
vars=sort(h);
varF=abs(vars(mcmc*0.05));//②
这样是不是有错啊？感觉1和2有冲突呢，也不知道我理解的对不对

豇小豆 发表于 2015-5-23 22:39
所以我把同学你后半部分的var加进去之后，
clear
clc

我算的var就是每一次monte carlo实验的值，你把最后两句删掉就可以了，h就是var的monte carlo序列，你可以观察这组序列，它们还是比较平稳的。varF=abs(vars(mcmc*0.05));表示什么意义？我不太理解。

hzcmaster 发表于 2015-5-24 19:01
我算的var就是每一次monte carlo实验的值，你把最后两句删掉就可以了，h就是var的monte carlo序列，你可以观 ...

但是在险价值不就是从小到大排序后95%分位上的值么？最后两行是排序然后算值，同学你的算法好像没有把1000个p1000进行排序诶？原谅我，我是程序白痴。

豇小豆 发表于 2015-5-24 20:38
但是在险价值不就是从小到大排序后95%分位上的值么？最后两行是排序然后算值，同学你的算法好像没有把100 ...

笨！你没看见我在循环中用了prctile这个函数么？这里已经提取95%分位数了，然后用期望减去分位数就是var！最后两行多余！

hzcmaster 发表于 2015-5-24 20:46
笨！你没看见我在循环中用了prctile这个函数么？这里已经提取95%分位数了，然后用期望减去分位数就是var！ ...

o.o好好好，请原谅程序白痴的白痴问题。。。我的论文写完啦啦啦啦，我有在最后的致谢部分感谢你哦，程序大神，谢谢谢谢你

豇小豆 发表于 2015-5-25 10:16
o.o好好好，请原谅程序白痴的白痴问题。。。我的论文写完啦啦啦啦，我有在最后的致谢部分感谢你哦，程序大 ...

哈哈，荣幸荣幸，祝贺你（此处有掌声）！

楼主我在学习计量，请问人民币汇率波动序列是怎么求得？看起来不像是自回归，扰动项被带到括号里了，不明白，有强迫症，求解答

hzcmaster 发表于 2015-5-19 16:02
clear
clc
mcmc=1000;//monte carlo 序列

您好，请问您知道Copula函数用蒙特卡罗模拟方法怎么估计VaR？十分感谢啊！

奔跑。 发表于 2015-12-28 20:13
您好，请问您知道Copula函数用蒙特卡罗模拟方法怎么估计VaR？十分感谢啊！

你这个copula的结构是怎么指定的？如果单纯的是用一组copula函数的数据来估计var的值，那么参照这个帖子的程序就可以大致写出来。。。

楼主好，请问您毕设的关于蒙特卡罗模拟VaR的代码还有么？能分享一下么？也是写论文急用啊！！！跪谢，希望楼主能看到吧。不好意思啊，邮箱是2451635858@qq.com