借人气求解一道概率题

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正在自学计量经济学， 进度超慢，此题为基础的概率题，各位见笑了，请指教吧。版主不要删哦，3Q

y=α+βx+u，并且u= x2e ,e为随机变量，E(e)=0, var(e)=σ2 ,e与x无关。求E(y|x)和 var(u|x)

注：上式中的为：u= x平方e , var(e)=σ平方

 

[此贴子已经被作者于2008-10-12 23:42:15编辑过]

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关键词：计量经济学 计量经济 随机变量 VaR 经济学 人气 求解 概率

E(y|x)=E(α+βx+x²e|x)=α+βx+x²E(e|x)=α+βx

var(u|x)=var(x²e|x)=x⁴var(e|x)=x⁴σ²

[此贴子已经被作者于2008-10-15 22:39:16编辑过]

wesker1999  金钱 +30  奖励 2008-10-13 0:21:54

var(y|x) =？呢 ？

另外菜菜的问：为何E(x|x)=x ，而不是=Ex ？

                        为何E（x²e|x）=x² E(e|x) ?

请继续指点，谢谢了！！

var(y|x)=var(α+βx+x²e|x)=var(x²e|x)=x⁴var(e|x)=x⁴σ²

条件概率、条件期望都有严格的数学定义，我就说个通俗的理解：把x看成一个已知数；在已知x的情况下，y的期望和方差自然只是且必须是x函数，而E(x)只是个数而已。

[此贴子已经被作者于2008-10-13 13:06:43编辑过]

谢谢教授！

不过，我还是困惑，又提了几个问题，但不知道连加号在哪儿输入，只好做了个附件了，恳请您继续不吝指教！

256031.doc (23.5 KB)

2008-10-13 23:10:00 上传

[此贴子已经被作者于2008-10-13 23:16:08编辑过]

这几日人大在调整机房，致使坛子的网速回到了拨号岁月，我几乎无法上传东西。你先等几天，我把写的一个东西发上来。如果还有别的什么要问，这几天还可以问，我到时一并传上来。

教授，真是太谢谢您啦！ 那俺就继续请教了， 又问了几道题，希望您能够详细指教，真诚感谢您的大度和无私！ 256483.doc (28 KB)

2008-10-15 15:38:00 上传

那正是太感谢了！！

[此贴子已经被作者于2008-10-15 15:38:22编辑过]

我看了您给的Word文档。因为我做的是数理统计，而非计量经济，所以不知道第3题的术语为何意，恐怕这题帮不上忙。

另，我不是教授，您太客气了。

[此贴子已经被作者于2008-10-15 19:40:03编辑过]

先回答你最初提出的问题

256584.pdf (63.7 KB)

2008-10-15 22:41:00 上传

借人气求解一道概率题

后面的几题，写得简略了些。

256634.pdf (57.82 KB)

2008-10-16 07:32:00 上传

借人气求解一道概率题