离歌||量化投资第十期：一路走来，感谢有你（福利贴）

很好，看看

我喜欢这个论坛，初次恢复多多关照

感谢楼主，看出来楼主的良苦用心。收下了。

支持一下了

作为一个即将去英国读金数的学生，表示楼主的资料将会大大丰富我的学习programme

wwqqer 发表于 2015-5-21 18:01
我很久以前和你的想法一样，认为不赚钱就不是好理论。但我现在不这么认为了。行为经济金融理论的发展源自 ...

有段时间我也思考过这个问题，究竟是什么因素决定投资业绩？
是智商吗？不见得。最经典的一个例子就是牛顿，他在投资失败后自己都感叹能算准天体的运行，却算不准人类的疯狂。此外最强大脑上那些选手中也没听说过有谁炒股特别厉害的。
是学历吗？也不见得。LTCM的倒掉、大多数对冲基金跑不赢大盘都说明学术水平和投资业绩没有必然联系。说起对技术要求很高的量化投资/高频交易，世界上优秀数学家那么多，能做成像西蒙斯这样的有几个？
后来我才发现真正起决定性因素的是性格，甚至运道也占一部分。投资往往需要逆着本性而行之，而这恰恰是最难做到的，导致绝大多数人（无论智商、学历多高）成为不了伟大的投资家，印证了中国的两句古话：江山易改，本性难移。性格决定命运。
当然这不是否认智商和教育的重要性，只是在达到一定程度后就并非越高越好了。

jiangqzox 发表于 2015-5-22 08:58
从实战角度出发,量化工具是用matlab好呢还是Python和R方便?尤其是一个对计算机技术认知很少的人。忘得到大家 ...

Matlab 和 Python 比R要简单易学，但是R技术更新更快。 从实战角度来看，这三种工具都不适合。真正的量化对冲基金和大投行都有自己用C++或其他高级语言写的模型，因为在这些环境里，需要很快的速度和效率，Matlab, Python和R都达不到速度要求