经济时间序列分析教材

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xie le<br/>

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<p>本书为：<br/>&nbsp;</p><p>时间序列分析预测与控制(第3版)/现代外国统计学优秀著作译丛<br/>作者: (美)博克斯等著、顾岚译&nbsp; <br/>ISBN: 9787503724060 ， 7503724064&nbsp; <br/>出版社: 中国统计出版社&nbsp; <br/>出版日期: 1997-9-1 <br/>定价: ￥49.00 元&nbsp; <br/>&nbsp;<br/>购买:&nbsp; <br/>有货时发邮件通知我&nbsp; <br/>&nbsp;</p><p>内容提要 ：<br/>本书分为六个部分，详细的章节包括了序、引言、第一部分随机模型及其预报、平稳过程的自相关函数和谱、线性平稳模型、线性平稳模型、预报；第二中分随机模型的建立、模型识别、模型的估计、模型的诊断检验、季节模型；第三部分传递函数模型的建立、传递函数模型、传递函数模型的识别、拟合及检验、干预分析模型和异常值检测；第四部分离散控制方案的设计、过程控制的各个方面；第五部分图表、第六部分习题和问题。<br/>编辑推荐 ：<br/>本书分为六个部分，详细的章节包括了序、引言、第一部分随机模型及其预报、平稳过程的自相关函数和谱、线性平稳模型、线性平稳模型、预报；第二中分随机模型的建立、模型识别、模型的估计、模型的诊断检验、季节模型；第三部分传递函数模型的建立、传递函数模型、传递函数模型的识别、拟合及检验、干预分析模型和异常值检测；第四部分离散控制方案的设计、过程控制的各个方面；第五部分图表、第六部分习题和问题。<br/>目录 ：</p><p>序. <br/>1 引 言 <br/>1．1 四个重要的实际问题 <br/>1．2 随机性和确定性的动态数学模型 <br/>1．3 建模的基本思想 <br/>第一部分 随机模型及其预报 <br/>2 平稳过程的自相关函数和谱 <br/>2．1 平稳模型自相关的性质 <br/>2．2 平稳模型的频谱特性 <br/>A2．1 样本谱和自相关函数估计之间的联系 <br/>3 线性平稳模型 <br/>3．1 一般线性过程 <br/>3．2 自回归过程 <br/>3．3 滑动平均过程 <br/>3．4 自回归滑动平均混合过程 <br/>A3．1 一般线性过程的自协方差函数，自协方差生成函数及平稳性条件 <br/>A3．2 计算自回归参数估计值的递推方法 <br/>4 线性非平稳模型 <br/>4．1 求和自回归滑动平均过程 </p><p>译者序：<br/>自1970年G．E．P．Box和G．M．Jenkins的《Time Analysis：Forecarting and Contral》一书问世以来，时间序列分析方法的研究和应用飞速发展。在我国国内已出版了较多这方面的著作和论文，一些财经类院校及统计专业也开设了时间序列分析课程。时至今日，我们重读这本时间序列分析的名家经典之作，依然被深深地吸引，书中直观而深刻的思想，简明而令人信服的应用实例都值得认真地分析和研读。本书是由国家统计局教育中心委托翻译的，是“现代外国统计学优秀著作译丛”之一。该书由中国人民大学统计学系顾岚主译，参加翻译的有几位在读硕士研究生。具体分工如下：前言(阎军)，第1～5章(王一军)，第6～10章(李国梁，阎军)，第1..<br/>序言：<br/>本书涉及时间序列随机(统计)模型的建立及其在重要应用领域中的使用。这包括预测，模型的估计、识别和检验，动态关系的传递函数建模，干预事件影响的建模以及过程控制等专题。在《时间序列分析：预测和控制》第一版面世的同时，有关上述专题的研究掀起了巨大的热潮。因此，在这一版中，在有关时间序列分析的一些基本原理仍保持原样的同时，也汇入了由众多作者提供的大量新思想、新的修正和改进。. 在本书上一版写作期间，Gwilym Jenkins正以非凡的勇气与一场慢性衰竭病症作斗争。在本次修订中，作为对他的纪念，我们保持了原书的总体结构，仅对原文进行适当的修订、补充和删改。具体说来，第7章关于ARMA模型的估.. </p><p><br/>&nbsp;<br/>&nbsp;</p><p><br/>&nbsp;<br/></p>

<div class="quote"><b>以下是引用<i>追梦天石100</i>在2008-10-15 23:13:00的发言：</b><br/><br/></div><p>本书为：<br/>&nbsp;</p><p>时间序列分析预测与控制(第3版)/现代外国统计学优秀著作译丛<br/>作者: (美)博克斯等著、顾岚译&nbsp; <br/>ISBN: 9787503724060 ， 7503724064&nbsp; <br/>出版社: 中国统计出版社&nbsp; <br/>出版日期: 1997-9-1 <br/>定价: ￥49.00 元&nbsp; <br/>&nbsp;<br/>购买:&nbsp; <br/>有货时发邮件通知我&nbsp; <br/>&nbsp;</p><p>内容提要 ：<br/>本书分为六个部分，详细的章节包括了序、引言、第一部分随机模型及其预报、平稳过程的自相关函数和谱、线性平稳模型、线性平稳模型、预报；第二中分随机模型的建立、模型识别、模型的估计、模型的诊断检验、季节模型；第三部分传递函数模型的建立、传递函数模型、传递函数模型的识别、拟合及检验、干预分析模型和异常值检测；第四部分离散控制方案的设计、过程控制的各个方面；第五部分图表、第六部分习题和问题。<br/>编辑推荐 ：<br/>本书分为六个部分，详细的章节包括了序、引言、第一部分随机模型及其预报、平稳过程的自相关函数和谱、线性平稳模型、线性平稳模型、预报；第二中分随机模型的建立、模型识别、模型的估计、模型的诊断检验、季节模型；第三部分传递函数模型的建立、传递函数模型、传递函数模型的识别、拟合及检验、干预分析模型和异常值检测；第四部分离散控制方案的设计、过程控制的各个方面；第五部分图表、第六部分习题和问题。<br/>目录 ：</p><p>序. <br/>1 引 言 <br/>1．1 四个重要的实际问题 <br/>1．2 随机性和确定性的动态数学模型 <br/>1．3 建模的基本思想 <br/>第一部分 随机模型及其预报 <br/>2 平稳过程的自相关函数和谱 <br/>2．1 平稳模型自相关的性质 <br/>2．2 平稳模型的频谱特性 <br/>A2．1 样本谱和自相关函数估计之间的联系 <br/>3 线性平稳模型 <br/>3．1 一般线性过程 <br/>3．2 自回归过程 <br/>3．3 滑动平均过程 <br/>3．4 自回归滑动平均混合过程 <br/>A3．1 一般线性过程的自协方差函数，自协方差生成函数及平稳性条件 <br/>A3．2 计算自回归参数估计值的递推方法 <br/>4 线性非平稳模型 <br/>4．1 求和自回归滑动平均过程 </p><p>译者序：<br/>自1970年G．E．P．Box和G．M．Jenkins的《Time Analysis：Forecarting and Contral》一书问世以来，时间序列分析方法的研究和应用飞速发展。在我国国内已出版了较多这方面的著作和论文，一些财经类院校及统计专业也开设了时间序列分析课程。时至今日，我们重读这本时间序列分析的名家经典之作，依然被深深地吸引，书中直观而深刻的思想，简明而令人信服的应用实例都值得认真地分析和研读。本书是由国家统计局教育中心委托翻译的，是“现代外国统计学优秀著作译丛”之一。该书由中国人民大学统计学系顾岚主译，参加翻译的有几位在读硕士研究生。具体分工如下：前言(阎军)，第1～5章(王一军)，第6～10章(李国梁，阎军)，第1..<br/>序言：<br/>本书涉及时间序列随机(统计)模型的建立及其在重要应用领域中的使用。这包括预测，模型的估计、识别和检验，动态关系的传递函数建模，干预事件影响的建模以及过程控制等专题。在《时间序列分析：预测和控制》第一版面世的同时，有关上述专题的研究掀起了巨大的热潮。因此，在这一版中，在有关时间序列分析的一些基本原理仍保持原样的同时，也汇入了由众多作者提供的大量新思想、新的修正和改进。. 在本书上一版写作期间，Gwilym Jenkins正以非凡的勇气与一场慢性衰竭病症作斗争。在本次修订中，作为对他的纪念，我们保持了原书的总体结构，仅对原文进行适当的修订、补充和删改。具体说来，第7章关于ARMA模型的估.. </p><p><br/>&nbsp;<br/>&nbsp;</p><p><br/>&nbsp;<br/></p>

呵呵，多谢3楼提醒！

thank

<p>too expensive</p>

<p>&nbsp;太贵了吧&nbsp; 买不起啊 。。</p><p></p>