多变量的VAR格兰杰因果检验结果具体怎么判断

问一下格兰杰检验20个数可以吗

summer_suen 发表于 2016-8-4 23:32
因为var模型不要求序列是平稳的，如果用非平稳序列做了var，可以接着做Granger test吗？（因为Granger要求 ...

不能，要求是平稳数据才能做格兰杰因果检验

小任同学 发表于 2018-2-7 17:33
问一下格兰杰检验20个数可以吗

你好，请问你知道答案了吗，我也有和你一样的问题

请问如何理解最下面这个All所代表的意义呢？如果上面的变量都不是格兰杰原因，但是ALL拒绝了原假设的话，怎么理解呢？

wrookielulu 发表于 2015-5-28 10:06
要研究cpi和GDP的格兰杰因果检验，看前面两个部分的结果，第一个部分，原假设：cpi不是gdp的格兰杰原因；p值 ...

还想请教一下这里ALL表示什么呢，该怎么解释

summer_suen 发表于 2016-8-4 23:32
因为var模型不要求序列是平稳的，如果用非平稳序列做了var，可以接着做Granger test吗？（因为Granger要求 ...

构建VAR不是需要序列平稳的吗

mudyening 发表于 2015-5-29 20:06
太谢谢了，思路终于通了

刚好碰到这个问题，感谢解惑~

845292669 发表于 2016-6-28 21:16
把所有变量选中，open as var.然后lag structure.然后granger.

谢谢·~

fayeliu2011 发表于 2019-5-4 22:32
请问如何理解最下面这个All所代表的意义呢？如果上面的变量都不是格兰杰原因，但是ALL拒绝了原假设的话，怎 ...

我认为这种情况不可能发生，就像楼主图片中最后一个被解释变量的检验结果，意思相当于做以R为被解释变量的多元回归方程检验，P值那栏就是各自变量系数显著性的检验结果，All那一行的P值则代表整个回归方程显著性的检验结果，如果方程中所有的自变量系数检验都不显著，那么整个方程还会检验通过吗？所以说你说的情况不可能发生。另外VAR模型中的因果检验是用来判别变量内生性的，图片中最后一个R的整体检验不显著（ALL那行的P值），说明R这个变量不能由其他变量回归解释，因此它为模型的外生变量，VAR模型内的变量假设都为内生变量，所以该模型中应该剔除掉R变量。个人理解，仅供参考。

13758165606 发表于 2020-4-12 00:02
我认为这种情况不可能发生，就像楼主图片中最后一个被解释变量的检验结果，意思相当于做以R为被解释变量的 ...

感谢！