请问在R中如何看一个多元线性回归的偏相关系数？

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应该不是运行lm()直接得出来的那个系数，而是Y对一个X单独做回归得到的残差与该X对其他自变量做回归得到的残差之间的简单相关系数。这两者应该是不相等的吧？不知道在R中如何看到这个系数，还是说要重新做回归？语言叙述有点混乱，大家多包涵，希望高手解答！

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关键词：多元线性回归 偏相关系数 相关系数 线性回归 偏相关 线性回归 系数 偏相关 皮尔逊相关系数 偏相关系数 pearson相关系数 相关系数检验 spearman相关系数 复相关系数 相关系数矩阵

偏相关系数需要自己计算的，R 似乎不直接提供函数的。

首先线性回归求出来的系数就是偏相关系数，它是在控制其它变量不变的情况下，求自变量与因变量之间的相关关系。

如果你要自己求偏相关系数，可以用相关矩阵求逆法，即首先计算出所有变量的相关性矩阵，然后求它的逆矩阵。这样可以求出任何两两变量之间的偏相关系数。

snakepointid 发表于 2015-6-26 15:44
首先线性回归求出来的系数就是偏相关系数，它是在控制其它变量不变的情况下，求自变量与因变量之间的相关关 ...

请问偏相关系数的值在什么范围里面才是自变量和因变量相关