【求助】怎么理解cluster？

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我知道cluster是指error的相关性，可是怎么都不能直观的理解。前辈能不能用抽样的例子解答一下什么样的情况下才会导致cluster，多谢！

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关键词：Cluster CLU Error 相关性 err 相关性 error

Clustered or grouped errors are errors that are correlated within a cluster or group and are uncorrelated across clusters.
A simple example of clustering arises when sampling is of independent units but errors for individuals within the unit are correlated.
这个能不能这么说。在两个省之间抽样，省之间是独立的，但是两省中的个体说不定会有联系？怎么感觉cluster的种类很多呢？

cluster(group) 的含义是：假设干扰项在 group 之间不相关，而在 group 内部存在相关性。
假设 group 代表行业类别，则表示行业间的公司所面临的随机干扰不相关，而行业内部不同公司间的干扰项存在相关性，或者是说，行业内的公司受到了一些共同的干扰因素。

ywh19860616 发表于 2015-6-11 15:44
cluster(group) 的含义是：假设干扰项在 group 之间不相关，而在 group 内部存在相关性。
假设 group 代表 ...

额，我悟性比较差。比如汽车行业有ABCD四家公司，家具行业有EFGH四个公司，你的意思是ABCD和EFGH之间的干扰项不相关，而ABCD内部和EFGH内部干扰项相关，是吗？

onl530946408 发表于 2015-6-11 16:11
额，我悟性比较差。比如汽车行业有ABCD四家公司，家具行业有EFGH四个公司，你的意思是ABCD和EFGH之间的干 ...

截面组之间不相关，截面组内可存在相关性！你的理解没有问题

@浪花朵朵开 发表于 2015-6-12 09:39
截面组之间不相关，截面组内可存在相关性！你的理解没有问题

谢谢，明白了

ywh19860616 发表于 2015-6-11 15:44
cluster(group) 的含义是：假设干扰项在 group 之间不相关，而在 group 内部存在相关性。
假设 group 代表 ...

如果cluster的目的在于处理行业面对共同因素的干扰，那么对于行业的cluster和直接控制i.industry 有什么不一样的呢

hustchen2012 发表于 2015-6-12 14:13
如果cluster的目的在于处理行业面对共同因素的干扰，那么对于行业的cluster和直接控制i.industry 有什么不 ...

我不是很明白你的问题。假如是面板数据，你是以哪个作为panel identify？行业还是公司？
先撇开其他的不说，vce(cluster id)只会影响标准误等，不会影响变量的系数

ywh19860616 发表于 2015-6-12 17:23
我不是很明白你的问题。假如是面板数据，你是以哪个作为panel identify？行业还是公司？
先撇开其他的不 ...

稳健性的方差协方差只是影响SE，显著性，对系数没有影响！

ywh19860616 发表于 2015-6-12 17:23
我不是很明白你的问题。假如是面板数据，你是以哪个作为panel identify？行业还是公司？
先撇开其他的不 ...

谢谢您