关于stata面板数据模型问题

aa539 发表于 2015-6-13 19:22
貌似还是不行...

newey2 rcr od et gi lnpgdp lnpgdp2 cdr edr ig ig2, lag(0)
neweyvif
再试试看哈

niuniuyiwan 发表于 2015-6-13 20:14
newey2 rcr od et gi lnpgdp lnpgdp2 cdr edr ig ig2, lag(0)
neweyvif
再试试看哈

结果出来了，怎么解释呢？ig2是ig的平方项，lnpgdp2是lnpgdp的平方项。

niuniuyiwan 发表于 2015-6-13 21:02
mean vif 大于10，说明存在多重共线性，如果最大的vif小于10才说明不用担心多重共线性

哦，非常感谢你的解答

niuniuyiwan 发表于 2015-6-13 12:23
mean vif 大于10，说明存在多重共线性，如果最大的vif小于10才说明不用担心多重共线性

不好意思，我还有一个不明白的地方：一个变量与它的平方项肯定会存在严重共线性问题吧，难道我在研究其他问题时，一律不能加入平方项？！这种共线性到底会影响模型估计吗?

aa539 发表于 2015-6-13 22:14
不好意思，我还有一个不明白的地方：一个变量与它的平方项肯定会存在严重共线性问题吧，难道我在研究其他 ...

如果有时认为遗漏高阶非线性项（如上例lnpgdp2），当加入后系数显著，那就说明lnpgdp对rcr的边际效应不是常数，而是-1.034+0.484lnpgdp，证明的确遗漏了高阶项，也就不是一律不能加入平方项了。

niuniuyiwan 发表于 2015-6-13 22:53
如果有时认为遗漏高阶非线性项（如上例lnpgdp2），当加入后系数显著，那就说明lnpgdp对rcr的边际效应不是 ...

你说到我最纠结的地方了，我加入lnpgdp2后，lnpgdp和lnpgdp2的确变显著，但其他变量（包括ig和ig2）却不显著了。而如果不加lnpgdp2，只加入lnpgdp时，ig和ig2又是显著的，现在不知道怎么办了。PS：我主要研究ig和ig2对rcr的影响，其他变量均为控制变量

aa539 发表于 2015-6-13 20:54
结果出来了，怎么解释呢？ig2是ig的平方项，lnpgdp2是lnpgdp的平方项。

从这个结果来看，共线问题是比较严重的

crystal8832 发表于 2015-6-15 20:00
从这个结果来看，共线问题是比较严重的

我把模型中的2个平方项去掉的确就不存在共线性问题了，但是一个变量与它的平方项通常会存在共线性问题（我没理解错吧?）， 不可能因为共线性的问题就不加入平方项了吧，最奇怪的是加入lnpgdp2项，其他变量都不显著了。