EVIEWS与SPSS，EVIEWS不同版本计算结果不同的疑问

eviews9 结果，用的是最大似然比法，前面的版本都是最小二乘法(Notice first that EViews has switched from CLS estimation to ML since ARFIMA models may
only be estimated using ML or GLS.)，结果也不同，并且还多出了一个SIGMASQ，这是什么

参考书关于SIGMASQ的一段说明:Notice that since we estimated the model using ML, EViews displays the estimate of the
error variance as one of the estimated coefficients. You should be aware that the EViews
reported p-value for SIGMASQ is for the two-sided test, despite the fact that SIGMASQ must
be non-negative. (If desired, you may use the reported coefficient, standard error, and the
@CTDIST function to compute the appropriate one-sided p-value.)

网上碰到 EViews 开发人员，知道我还用 EViews 8，就送了我一套 EViews 9. 因此了解到了 EV9 的一些变化, 在这里，就这问题，与大家分享下。 居于 “人艰不拆” 的原则，以下讨论仅限技术：（思路想到哪，就写到哪）


https://bbs.pinggu.org/thread-96161-1-1.html 中 bbs0805 谈到： "大部分人（包括我）没有将软件中的具体计算方法与过程弄清楚，在实际运用中经常自我以为软件是按照自己所掌握的方法来完成的！"
很多人一方面不明觉厉，另一方面连手册都不看一下

https://bbs.pinggu.org/thread-96161-1-1.html 中 haolaiwuzzf 谈到：   "我也遇到过，我也请假了老师，的确还是版本的问题， 不同版本对数据的处理方式及自身软件的处理能力等都会影响到实际结果。在自己论文中最好说明软件版本。这样更有说服力。"    现在比较正规的学术刊物，如 AER 等，要求给出代码和数据，让读者验证。不可重复和验证，就不是学术研究
关于版本问题，是可以解决的： 陈灯塔的 EViews 书 （亚马逊 当当 京东都有出售, 本坛子也有讨论 https://bbs.pinggu.org/thread-1217851-1-1.html），给出了 新版本如何重现老版本计算结果的一些例子 (如 GMM 估计，ARMA 等)
关于盗版问题：（指未正式注册认证版本，如破解版本，改动 EViews 的程序二进制文件。不包含诸如 用注册机生产的 key 在 EViews 认证服务器注册认证的版本. 严格说都是D版，但后者是“窃”，据说不是“盗”，:-( ） https://bbs.pinggu.org/thread-3762883-1-1.html 中 owlskipjack 提到："从eviews7开始，盗版结果已经不太准确了"， 坛子里的其他帖子有图有真相，自己找找，不要当伸手党。反正我是不用盗版软件，这只是观念问题。


关于计算结果差别问题：
从EViews 的计算结果看，EV3/7 124 obs， EV8 125 obs。可能是算法改变，也可能是：D(LP,0,0) 在 EV 3 7 8 9是否得到相同的结果？ 即不用表达式，用计算出来的序列，例如 dlp = D(LP,0,0) ，样本的不同，可能就是这样引起的
样本改变会导致什么结果呢？多一个观测，结果甚至相反。Hamilton 的 regime switching 可是轰动一时，就是太牛了，理论也比较复杂，文章发表后，有人就添加了一个观测(后来人有新的gdp数据)，用他的代码(Hamilton 的主页提供下载)重新计算，结果就相反了  (有人怀疑他为发表文章，有数据挖掘的嫌疑，尽管是发在最NB的经济学杂志上。此外，现实世界的数据，并不一定满足模型设定的DGP；还有大部分经济计量分析模型，靠的是渐进理论，要求大样本。对于一些模型，十亿年的数据，还是小样本。对于另外一些模型，60个观测就能满足大样本了。。。。)
EV 9 ，算法改变了，手册 user guide II p123-4 就给出不同方法的结果(认真看完手册，再开始使用软件没有？大部分人没有！)，数值上是有差别的

EViews vs SPSS:   首先需要明确的是，SPSS是统计软件，大家应该明白统计与经济计量的区别。
楼主说：“尤其是EVIEWS与SPSS的结果，简直是风马牛不相及呀” ，请注意，这里 不具有可比性：模型设定上 spss 是否与 EViews 等价？
1 常数项 ， EViews 里没有常数项，SPSS里有
2 是同一模型吗，哪怕都有常数项 , EViews 的模型为 y(t)=c+u(t), u(t)=ar(1)*u(t-1)+ar(2)*u(t-2)+e(t)+ma(1)*e(t-1)+ma(2)*e(t-2) 等等，SMA 等，更是用来产生 滞后多项式的，参见 EViews 用户手册，或者 陈灯塔的 EViews 书

关于 ARMA，可以看陈灯塔的 EViews 书的配套视频：https://www.youtube.com/playlist ... 5ZKR-3M89dP-YicRPLl  (如果科学上网都不会，就不好意思来讨论学术了吧)


最后罗嗦几句
1 学术研究，一定要用代码方式，不能使用 菜单操作方式。自己和别人重现方便，也是进一步研究的基础
2  代码要清晰，前些天刚毕业一博士生，程序代码特别混乱。由于我对那问题也感兴趣，我花了点时间，重新编写，准备秀给他看(这两天忙，还没有给他)。只是想告诉他，博士生变成博士了，代码水平不能还是小学生

刚才在计算 regime switching 模型，想查 ML估计的系数转换方法等。不小心，翻到了  ARMA 估计结果的比较，在 陈灯塔  EViews 书 的 p725-728，里面有图有真相：有的区别是设定方式的不同， 比如设定成
y(t)=c+u(t), u(t)=a*u(t-1)+e(t) 与 y(t)=c+a*y(t-1)+e(t)， 两者的a数值上显然不同

另外的区别是估计方法，全样本方法与 CML 数值上也是不同的

楼主，您知道SIGMASQ是什么统计量或者代表什么意思吗，在用ML方法时遇到同样问题？

lindaliuyi 发表于 2015-12-2 10:47
楼主，您知道SIGMASQ是什么统计量或者代表什么意思吗，在用ML方法时遇到同样问题？

Users GuideII 的123页写道：

Notice that since we estimated the model using ML, EViews displays the estimate of the
error variance as one of the estimated coefficients. You should be aware that the EViews
reported p-value for SIGMASQ is for the two-sided test, despite the fact that SIGMASQ must
be non-negative. (If desired, you may use the reported coefficient, standard error, and the
@CTDIST function to compute the appropriate one-sided p-value.)

SIGMASQ就是误差的方差吧。 sigma就是西格玛。。

收敛条件吧，迭代次数分别为18 30 31，都不一样，但我我不懂这个软件。

YEYUEDAOLeleisiwenti

改成GLS估计就可以了