楼主: yukotian
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[金融学] 关于股市联动性的问题 [推广有奖]

21楼
71892670 发表于 2015-11-23 23:01:16
我做的是第2 个
22楼
包子快跑 发表于 2015-12-4 15:27:56
查联动性的话我觉得是用每天的数据。前后两个月我觉得差不多，具体window的长度可以稍加变动测试一下结果是否robust。
23楼
杰CIIA 发表于 2016-2-5 21:59:00
用日数据，比较平稳......
24楼
qinfangjob 发表于 2016-3-23 14:39:47
沪港通启动前后2个月每一天的数据，做的更细可以用高频数据，
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