[问答] 菜鸟继续求教，ADF检验的滞后阶 [推广有奖]

11楼

qingqing840322 发表于 2010-8-6 00:01:47

最优滞后为0并不是存在什么问题，正常情况，这事系统自动选择的，由ADF检验结果看，从5%的显著性水平下式认为平稳了

12楼

787740190 发表于 2010-8-6 15:54:23

偏自相关p阶截尾，滞后阶p-1阶。或者说ar（p）过程，adf取p-1阶。和jj检验类似

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