菜鸟继续求教，ADF检验的滞后阶

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呵呵，刚刚接触计量经济和eviews，不懂啊。

在做ADF检验的时候，滞后数用aic自动选择，结果里的滞后数竟然是0，

结果如下，这样算平稳还是不平稳呀，是不是要指定一个滞后数再检验一次呢？

滞后数自己指定的话，用多少合适呢？呵呵

Lag Length: 0 (Automatic based on AIC, MAXLAG=14) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.116251 0.0333 Test critical values: 1% level -2.575712 5% level -1.942303 10% level -1.615721

[此贴子已经被作者于2005-8-11 13:34:21编辑过]

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关键词：ADF检验 滞后阶 F检验 ADF statistic 检验 菜鸟 求教 ADF

虽然ADF值小于5％的临界值，但是，未给出DW值，不能判断是否平稳。如果DW值提示残差不存在自相关，而且，ADF小于临界值，那么，所检验的序列才是平稳的。

DW在2左右表示平稳的!

做ADF检验要综合考虑，不仅仅考虑滞后期，更重要的是模型的形式，是否包含常数项、趋势项

看回归方程的t值通过检验没有，看后面给出的P值概率，如果很小说明通过了，方程拟合的好，不然你得多试验几次，0，1，2阶滞后，还要看是否有趋势项，截距项，加入里面综合考察。不管怎样，最后得到得检验用的回归方程各个系数必须要通过T检验。

建议不要采用ADF,PP,or KPSS test

使用更有效的ERS, NP,ADF-GLS检验

哦，这样啊，我一直用ADF检验，而且使用系统默认的滞后阶数，谢谢啦。

呵呵 我也是菜鸟

学习了 x谢谢

anning189 发表于 2006-12-6 09:27
建议不要采用ADF,PP,or KPSS test
使用更有效的ERS, NP,ADF-GLS检验

我用的是eview6.0，用ERS的话还是会碰到最大滞后项选择的问题，请问这个最大滞后项选定的具体严密标准是怎么样的，谢谢