DSGE 贝叶斯估计请教

孤独的散步者翱 发表于 2015-7-27 21:19
请问在dynare中如何做DSGE-VAR呢，有没有相关资料推荐一下，谢谢啦~~

manual上面写的也不是很清楚，你看一下dynare wiki

好的，谢谢啦

きずな 发表于 2015-7-27 11:04
先验分布改变的话，后验分布肯定也会变的吧，所以IRF跑出来结果不一样。。。DSGE-VAR模型的话，用R的程序 ...

老师，我能不能这么理解，DSGE直接做的脉冲响应是 稳态时 受到的冲击， 而DSGE-VAR则和普通VAR一样 是基于现在数据时 受到的冲击。不知道这样的理解是不是正确，烦请老师指点。

ゞ黯夜菰燈→ 发表于 2015-7-29 18:27
老师，我能不能这么理解，DSGE直接做的脉冲响应是 稳态时 受到的冲击， 而DSGE-VAR则和普通VAR一样 是基于 ...

The basic idea of the DSGE-VAR(λ) is to use the implied moments of a DSGE model as the
prior for a Bayesian VAR.

きずな 发表于 2015-7-30 10:41
The basic idea of the DSGE-VAR(λ) is to use the implied moments of a DSGE model as the
prior for ...

谢谢老师指点！

きずな 发表于 2015-7-27 11:04
先验分布改变的话，后验分布肯定也会变的吧，所以IRF跑出来结果不一样。。。DSGE-VAR模型的话，用R的程序 ...

你好，请问你有BMR软件包吗，是否可以分享一份。在网上没下到BMR包。谢谢！