DSGE 贝叶斯估计请教

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各位老师们好：
      本小硕自学DSGE，做到贝叶斯估计这块，假若有三个冲击，那么所选的3个实际变量是任意选择的吗？
      其次，dynare贝叶斯估计结果又9张图，怎么判断贝叶斯估计的效果好坏？ 仅仅利用先验分布和后验分布距离的那张图吗？其余图应该怎么看？
      大神快来帮忙，万分感谢！

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关键词：贝叶斯估计 DSGE 贝叶斯 dynare 估计结果

此外 还有 一个问题  DSGE 做 脉冲响应 时，给定标准差为多少的冲击， 可以将结果和 普通VAR的 脉冲响应 结果 相比较？？

各位大神 请帮忙！！！谢谢

ゞ黯夜菰燈→ 发表于 2015-7-23 20:42
各位大神 请帮忙！！！谢谢

你用 dynare 做的吧，一般参数的图，先验后验分布，还有一个收敛诊断，主要看收敛诊断吧，，，蓝线红线重合的话就差不多了，如果不重合就是不收敛，参数估计有问题。。。另外，dynare 的结果不能直接和 VAR 比较的，dynare 可以做 DSGE-VAR 的估计，另外，SW07的文章里面有 DSGE 何 BVAR 的比较，可以参考~~以上仅供参考

きずな 发表于 2015-7-24 11:26
你用 dynare 做的吧，一般参数的图，先验后验分布，还有一个收敛诊断，主要看收敛诊断吧，，，蓝线红线重 ...

好的谢谢

きずな 发表于 2015-7-24 11:26
你用 dynare 做的吧，一般参数的图，先验后验分布，还有一个收敛诊断，主要看收敛诊断吧，，，蓝线红线重 ...

老师，你好，我尝试了多个先验，然后收敛诊断都能通过，先验分布和后验分布的距离都不是太近或太远，但是，模型的脉冲响应却相差比较大，此时应该如何选择？
还有您说的DSGE-VAR 在DYNARE中 该如何实现，还望老师指点一二。

ゞ黯夜菰燈→ 发表于 2015-7-26 16:05
老师，你好，我尝试了多个先验，然后收敛诊断都能通过，先验分布和后验分布的距离都不是太近或太远，但是 ...

先验分布一般就是gamma,inv-gamma,beta那几种常用的啊，估计冲击项的标准偏差用的分布都是逆伽马分布吧，不大明白你说的意思。。。另外 DSGE-VAR 模型不是拿两个模型的 IRF来比较，具体操作参见 dynare 的手册吧。。。

きずな 发表于 2015-7-26 21:32
先验分布一般就是gamma,inv-gamma,beta那几种常用的啊，估计冲击项的标准偏差用的分布都是逆伽马分布吧， ...

多谢老师再次指点！

我知道老师的意思， 是这样的  我用的也是这些分布  但是我尝试 修改这些分布的 位置参数 或 形状参数  运行出来结果就不一样了 （贝叶斯估计的诊断都满足）

因为我 看到 DSGE-var  可以作为DSGE模型的基准评价，所以想用DSGE-VAR与 SVAR的结果进行比较。

ゞ黯夜菰燈→ 发表于 2015-7-27 10:22
多谢老师再次指点！

我知道老师的意思， 是这样的  我用的也是这些分布  但是我尝试 修改这些分布的 位 ...

先验分布改变的话，后验分布肯定也会变的吧，所以IRF跑出来结果不一样。。。DSGE-VAR模型的话，用R的程序包BMR比较好操作，dynare上面不是很好弄，手册写的也不是很清楚。。

きずな 发表于 2015-7-24 11:26
你用 dynare 做的吧，一般参数的图，先验后验分布，还有一个收敛诊断，主要看收敛诊断吧，，，蓝线红线重 ...

请问在dynare中如何做DSGE-VAR呢，有没有相关资料推荐一下，谢谢啦~~